長信增利動態策略股票型證券投資基金基金合同

長信增利動態策略股票型證券投資基金基金合同長信增利動態策略股票型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）由長信基金管理有限責任公司（以下簡稱“基金管理人”）依照《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱“《基金法》”）、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱“《運作辦法》”）、《公開募集證券投資基金銷售機構監督管理辦法》（以下簡稱“《銷售辦法》”）等有關法律法規及本基金合同的規定發起設立，并經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）注冊。一、基金當事人（一）基金管理人1.基本情況：基金管理人名稱為長信基金管理有限責任公司，住所為中國（上海）自由貿易試驗區銀城中路68號時代金融中心16樓，法定代表人為覃波，設立日期為2003年5月9日，批準設立機關為中國證監會，批準設立文號為證監基金字〔2003〕63號，組織形式為有限責任公司，注冊資本為人民幣2.19億元，存續期限為持續經營，聯系電話傳真2.權利與義務（1）權利：依法募集資金；辦理基金份額的申購、贖回和登記事宜；按照基金合同的約定確定基金收益分配方案；依據法律法規和基金合同的規定運用基金財產投資并管理基金財產；監督基金托管人；代表基金行使股東權利；法律法規和基金合同規定的其他權利。（2）義務：履行基金合同約定的各項義務；恪盡職守，履行誠實信用、謹慎勤勉的義務，管理和運用基金財產；及時、足額向基金份額持有人分配收益；保守基金商業秘密；按照規定披露基金信息；接受基金托管人和基金份額持有人的監督；依法承擔因基金運作產生的費用；法律法規和基金合同規定的其他義務。（二）基金托管人1.基本情況：基金托管人為中國建設銀行股份有限公司，住所為北京市西城區金融大街25號，法定代表人為田國立，設立日期為2004年9月17日，批準設立機關為中國銀行業監督管理委員會（現中國銀行保險監督管理委員會），批準設立文號為銀監復〔2004〕140號，組織形式為股份有限公司，注冊資本為人民幣2500億元，存續期限為持續經營，基金托管業務批準文號為證監基字〔1998〕12號，聯系電話傳真2.權利與義務（1）權利：安全保管基金財產；依照基金合同的約定獲得托管費；監督基金管理人的投資運作；法律法規和基金合同規定的其他權利。（2）義務：履行基金合同約定的各項義務；安全保管基金財產，確保基金財產的完整與獨立；按照規定開設基金財產的資金賬戶和證券賬戶；負責辦理基金名下的資金往來；對基金財產的投資運作進行監督；按照規定披露基金托管信息；保守基金商業秘密；法律法規和基金合同規定的其他義務。（三）基金份額持有人基金份額持有人是指根據本基金合同和招募說明書合法取得本基金份額的自然人、法人或者其他組織。1.權利：分享基金財產收益；參與分配清算后的剩余基金財產；依法轉讓或者申請贖回其持有的基金份額；按照規定要求召開基金份額持有人大會；對基金份額持有人大會審議事項行使表決權；查閱或者復制公開披露的基金信息資料；監督基金管理人、基金托管人的運作；法律法規和基金合同規定的其他權利。2.義務：遵守基金合同；繳納基金認購、申購款項及法律法規和基金合同規定的費用；承擔基金虧損或者終止的有限責任；不從事任何有損基金、其他基金份額持有人利益的活動；法律法規和基金合同規定的其他義務。二、基金的基本情況1.基金名稱：長信增利動態策略股票型證券投資基金2.基金類型：股票型證券投資基金3.運作方式：契約型開放式4.投資目標：通過運用動態策略調整投資組合，在嚴格控制風險的前提下，力求實現基金資產的長期穩定增值。5.存續期限：不定期6.最低募集份額總額：2億份7.基金份額面值：人民幣1.00元三、基金的募集1.募集期限：自基金份額發售之日起不超過3個月，具體發售時間由基金管理人根據法律法規及本基金合同的規定確定并公告。2.募集方式：通過基金管理人指定的銷售機構（包括直銷機構和代銷機構）公開發售，投資者可通過場外認購方式申購基金份額。3.募集對象：符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的自然人、法人或者其他組織。4.募集場所：基金管理人的直銷中心、代銷機構的營業網點及經中國證監會認可的其他線上渠道。5.募集費用：認購費用不超過認購金額的1.2%，具體費率以招募說明書及相關公告為準，認購費用歸銷售機構和基金管理人所有，不計入基金財產。6.募集期間的資金管理：募集期間投資者的認購款項存入專門賬戶，在基金募集行為結束前，任何人不得動用；基金募集期間的利息計入基金財產，折算為基金份額歸基金份額持有人所有。7.募集份額的確認：基金管理人應當在募集期結束后10日內聘請法定驗資機構驗資，自收到驗資報告之日起10日內，向中國證監會提交驗資報告，辦理基金備案手續。基金備案手續完成后，基金管理人應當在指定媒介公告基金合同生效。四、基金份額的申購與贖回（一）申購與贖回場所投資者可通過基金管理人的直銷中心、代銷機構的營業網點及經認可的線上渠道辦理本基金的申購與贖回業務。（二）申購與贖回時間1.開放日及開放時間：本基金的開放日為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日（基金管理人公告暫停申購、贖回的除外），開放時間為每個開放日的9:30-11:30、13:00-15:00。2.申購與贖回的申請時間：投資者在開放日規定時間提交的申購、贖回申請視為當日申請；在開放日規定時間之后提交的申請，視為下一個開放日的申請。（三）申購與贖回原則1.“未知價”原則：申購、贖回價格以申請當日收市后計算的基金份額凈值為基準進行計算。2.“金額申購、份額贖回”原則：申購以金額申請，贖回以份額申請。3.當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規定的時間內撤銷。（四）申購與贖回程序1.申請：投資者填寫申購、贖回申請表格或通過線上渠道提交申請，并按規定繳納申購款項或提交贖回份額。2.確認與通知：基金管理人在T+1日內對申購、贖回申請的有效性進行確認，投資者可在T+2日后查詢申請結果。3.款項支付：申購款項在基金管理人確認有效后，于T+2日內劃入基金財產賬戶；贖回款項在基金管理人確認有效后，于T+7日內劃入投資者指定賬戶。（五）申購與贖回數額限制1.首次申購最低金額為人民幣1000元，追加申購最低金額為人民幣1000元；基金管理人可根據市場情況調整申購最低金額并公告。2.贖回最低份額為100份，基金份額持有人贖回后持有的基金份額余額不足100份的，需一次性全部贖回。（六）申購與贖回價格基金份額凈值的計算保留到小數點后4位，小數點后第5位四舍五入，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。申購份額、贖回金額的計算結果保留到小數點后2位，小數點后第3位四舍五入，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。（七）巨額贖回的處理當單個開放日基金凈贖回申請超過上一日基金總份額的10%時，視為巨額贖回。基金管理人可采用全額贖回或部分延期贖回的方式處理：1.全額贖回：當基金管理人認為有能力支付投資者的全部贖回申請時，按正常贖回程序執行。2.部分延期贖回：當基金管理人認為支付全部贖回申請有困難或認為支付全部贖回申請可能對基金資產凈值造成較大波動時，可對超過上一日基金總份額10%的部分延期贖回，延期贖回部分的贖回款項順延至下一個開放日支付，不享有贖回優先權。（八）暫停申購或贖回的情形出現下列情形之一時，基金管理人可暫停接受申購、贖回申請：1.不可抗力導致基金無法正常運作；2.證券交易所交易時間臨時停市；3.基金資產規模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或可能對基金業績產生負面影響；4.法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。基金管理人暫停申購、贖回的，應當及時公告，并在暫停情形消除后恢復申購、贖回業務。五、基金的投資（一）投資目標通過動態調整股票、債券等大類資產的配置比例，結合行業輪動策略和個股精選策略，在控制風險的前提下，追求基金資產的長期穩定增值。（二）投資范圍本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包括主板、創業板、科創板及其他經中國證監會允許上市的股票）、債券（包括國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券等）、貨幣市場工具、權證、資產支持證券、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。其中，股票投資占基金資產的比例為60%-95%，債券、貨幣市場工具、權證、資產支持證券等金融工具占基金資產的比例為0%-40%，現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。（三）投資策略1.大類資產配置策略：基金管理人將綜合分析宏觀經濟指標（包括GDP增長率、通貨膨脹率、利率、匯率等）、政策面因素（包括財政政策、貨幣政策、產業政策等）、市場估值水平（包括市盈率、市凈率、股息率等）及市場情緒指標，動態調整股票、債券等大類資產的配置比例。當判斷市場處于上升周期時，提高股票資產的配置比例；當判斷市場處于下降周期時，降低股票資產的配置比例，增加債券或現金類資產的配置。2.行業輪動策略：基金管理人將基于行業生命周期、行業景氣度、行業政策等因素，對各行業進行評估，篩選出處于景氣上升期或具有發展潛力的行業，提高其配置比例；對處于景氣下降期的行業，降低其配置比例，以獲取行業輪動帶來的超額收益。3.個股精選策略：在確定行業配置后，基金管理人將采用基本面分析與量化分析相結合的方法，篩選出具有核心競爭力、盈利能力較強、估值合理的上市公司股票。具體包括：分析公司的財務狀況（包括營業收入、凈利潤、毛利率、凈資產收益率等）、核心業務競爭力、行業地位、管理層能力等，同時結合量化模型篩選估值合理的個股。4.債券投資策略：債券投資以控制風險、保持流動性為主要目標，采用久期調整策略、收益率曲線策略、信用債投資策略等，選擇具有較高性價比的債券品種進行投資。（四）投資限制1.禁止行為：（1）承銷證券；（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保；（3）從事承擔無限責任的投資；（4）買賣其他基金份額，但中國證監會另有規定的除外；（5）向基金管理人、基金托管人出資；（6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；（7）法律法規和中國證監會規定禁止的其他行為。2.比例限制：（1）本基金持有一家公司發行的證券，其市值不得超過基金資產凈值的10%；（2）本基金持有的全部權證，其市值不得超過基金資產凈值的3%；（3）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券，不得超過該證券的10%；（4）本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基金資產凈值的10%；（5）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產凈值的20%；（6）本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金余額不得超過基金資產凈值的40%；（7）本基金參與股指期貨交易，應當遵循中國證監會的相關規定。（五）業績比較基準本基金的業績比較基準為：滬深300指數收益率×80%+中國債券總指數收益率×20%（六）風險收益特征本基金為股票型基金，預期收益和預期風險水平高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金，屬于較高風險、較高收益的基金品種。六、基金的財產（一）基金財產的構成基金財產包括：基金管理人募集的資金、基金投資形成的資產、基金運作過程中產生的收益、其他合法收入等。（二）基金財產的獨立性基金財產獨立于基金管理人、基金托管人的固有財產，基金管理人、基金托管人不得將基金財產歸入其固有財產；基金管理人、基金托管人因基金財產的管理、運用或者其他情形而取得的財產和收益，歸入基金財產；基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產等原因進行清算的，基金財產不屬于其清算財產。（三）基金財產的保管與處分基金財產由基金托管人安全保管，基金管理人負責基金財產的投資運作；基金財產的處分應當遵守法律法規和本基金合同的規定，不得用于任何非法目的。七、基金的收益與分配（一）基金收益的構成基金收益包括：基金投資所得的股票紅利、債券利息、買賣證券差價、銀行存款利息、其他收入等。（二）收益分配原則1.本基金的收益分配方式分為現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅。2.基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值；即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值。3.每一基金份額享有同等分配權。4.法律法規或監管機構另有規定的，從其規定。（三）收益分配方案的確定與公告基金管理人在滿足收益分配條件的前提下，每年最多進行4次收益分配，每次收益分配比例不低于該次可供分配利潤的20%。基金管理人應當在收益分配方案確定后2日內，在指定媒介公告收益分配方案。（四）收益分配的支付方式現金分紅的款項在收益分配公告規定的期限內劃入投資者指定賬戶；紅利再投資的基金份額在收益分配公告規定的權益登記日的次日計算，并計入投資者賬戶。八、基金的費用與稅收（一）基金費用的種類1.基金管理人的管理費；2.基金托管人的托管費；3.《基金法》及其他法律法規規定的費用；4.基金合同生效后的信息披露費用；5.基金份額持有人大會費用；6.基金的證券交易費用；7.基金的銀行匯劃費用；8.按照國家有關規定可以列入的其他費用。（二）計提標準、計提方式與支付方式1.管理費：按前一日基金資產凈值的1.5%年費率計提，每日計算，按月支付。管理費計算公式為：每日應計提的管理費=前一日基金資產凈值×1.5%÷當年天數。2.托管費：按前一日基金資產凈值的0.25%年費率計提，每日計算，按月支付。托管費計算公式為：每日應計提的托管費=前一日基金資產凈值×0.25%÷當年天數。（三）不列入基金費用的項目基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的損失，以及處理與基金運作無關的事項發生的費用等不列入基金費用。（四）基金稅收基金財產投資的相關稅收，由基金份額持有人承擔，基金管理人或其他扣繳義務人按照國家有關稅收征收的規定代扣代繳。九、基金的會計與審計（一）基金會計政策1.基金會計年度為公歷每年1月1日至12月31日；2.基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；3.基金會計核算執行國家有關法律法規和中國證監會規定的會計制度。（二）基金賬冊的建立基金管理人應當建立并保存基金財產會計賬冊、報表和記錄等，基金托管人應當建立并保存基金托管業務相關賬冊、報表和記錄等。（三）基金的年度審計基金管理人應當聘請具有證券、期貨相關業務資格的會計師事務所對基金年度財務報告進行審計。會計師事務所及其注冊會計師應當獨立于基金管理人、基金托管人。基金管理人應當在每年結束后90日內，將審計后的年度財務報告在指定媒介公告。（四）基金的季度審計基金管理人應當在每季度結束后15日內，編制基金季度報告并在指定媒介公告，季度報告無需審計，但中國證監會另有規定的除外。十、基金的信息披露（一）信息披露的原則基金信息披露應當真實、準確、完整、及時，不得有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。（二）信息披露的內容1.定期報告：包括基金年度報告、基金半年度報告、基金季度報告。2.臨時報告：包括基金合同生效公告、基金份額發售公告、申購贖回公告、暫停申購贖回公告、收益分配公告、基金變更公告、基金管理人或基金托管人變更公告、重大事項公告等。3.其他信息：包括招募說明書、基金合同、基金托管協議等。（三）信息披露的方式與時間基金信息披露應當在指定媒介（包括中國證監會指定的報刊、基金管理人網站、基金托管人網站等）公告，定期報告的披露時間應當符合中國證監會的規定，臨時報告應當在事件發生后2日內公告。十一、基金合同的變更、終止與基金財產的清算（一）基金合同變更的情形與程序1.變更情形：法律法規或中國證監會規定的情形，或基金份額持有人大會決議通過的變更事項。2.變更程序：基金合同變更需經基金份額持有人大會決議通過，并報中國證監會備案；變更后的基金合同自備案之日起生效。（二）基金合同終止的情形1.基金份額持有人大會決定終止基金合同；2.基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內沒有新的基金管理人、基金托管人承接；3.法律法規規定或中國證監會認定的其他情