2026年全國中級銀行從業資格之中級風險管理考試培優拓展題（附答案）

姓名:_________________編號:_________________地區:_________________省市:_________________ 密封線 姓名:_________________編號:_________________地區:_________________省市:_________________ 密封線 密封線 2026年中級銀行從業資格考試重點試題精編注意事項:1.全卷采用機器閱卷，請考生注意書寫規范；考試時間為120分鐘。2.在作答前，考生請將自己的學校、姓名、班級、準考證號涂寫在試卷和答題卡規定位置。

3.部分必須使用2B鉛筆填涂;非選擇題部分必須使用黑色簽字筆書寫，字體工整，筆跡清楚。

4.請按照題號在答題卡上與題目對應的答題區域內規范作答，超出答題區域書寫的答案無效:在草稿紙、試卷上答題無效。(參考答案和詳細解析均在試卷末尾)一、選擇題

1、根據《商業銀行資本管理辦法(試行)》，下列關于商業銀行第二支柱建設的描述，最不恰當的是（）。A.銀行需要審慎評估各類風險、資本充足水平和資本質量，制定資本規劃和資本充足率管理計劃B.銀行需要建立完善的風險管理框架和穩健的內部資本充足評估程序C.銀行應將內部資本充足評估程序作為內部管理和決策的組成部分D.內部資本充足評估程序應至少每三年實施一次

2、下列關于商業銀行資本規劃的表述，錯誤的是（）。A.銀行應當通過嚴格和前瞻性的壓力測試，測算不同壓力條件下的資本需求和資本可獲得性B.資本規劃應充分考慮對銀行資本水平可能產生重大負面影響的因素C.對于輕度壓力測試結果，銀行應當在應急預案中明確相應的資本補充政策安排和應對措施D.資本規劃應至少設定內部資本充足率3年目標

3、下列關于戰略風險管理流程的說法錯誤的是（）。A.有效的戰略風險管理流程應當確保商業銀行的長期戰略、短期目標、風險管理措施和可利用資源緊密聯系在一起B.商業銀行的戰略風險來源于外部經營管理活動C.戰略風險產生于商業銀行運營的所有層面和環節D.戰略風險與市場風險、信用風險、操作風險和流動性風險等交織在一起

4、2014下列關于商業銀行貸款五級分類的描述,錯誤的是(?)。A.次級、可疑、損失三類合稱為不良貸款B.盡管目前借款人有能力償還貸款本息,但仍存在一些可能對償還產生不利因素的貸款,屬于關注類貸款C.對貸款以外的表外資產也應按照五級分類D.借款人無法足額償還貸款本息,及時執行擔保也可能會造成一定損失的貸款,屬于可疑類貸款?

5、收益率曲線最為常見的形態是()。A.正向收益率曲線B.反向收益率曲線C.水平向收益率曲線D.波動收益率曲線

6、下列說法正確的是（）。A.累計總敞口頭寸法和凈總敞口頭寸法均比較保守B.累計總敞口頭寸法比較保守，凈總敞口頭寸法較為激進C.累計總敞口頭寸法較為激進，凈總敞口頭寸法比較保守D.累計總敞口頭寸法和凈總敞口頭寸法均較為激進

7、商業銀行項目實施部門應定期向信息科技管理委員會提交重大信息科技項目的進度報告，其內容不包括（）。A.部門人員的變動B.供應商的變更C.計劃的重大變更D.主要費用支出情況

8、下列哪項產品線的／3因子等于15％?（）A.公司金融B.零售銀行C.商業銀行D.零售經紀

9、我國商業銀行之間的競爭日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產品/服務成本增加、產品/服務過剩的發展困局。為有效提升自身的長期競爭能力和優勢，各商業銀行應重視并強化（）的管理。A.聲譽風險B.信用風險C.市場風險D.戰略風險

10、下列不屬于商業銀行市場風險控制措施的是（）。A.利用金融衍生品對沖市場風險B.對總交易頭寸或凈交易頭寸設定限額C.利用經濟資本配置限制高風險業務D.采用自我評估法評估交易風險和預期損失

11、關于資本轉換因子，下列說法錯誤的是（）。A.資本轉換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計劃授信的風險B.某組合風險越大，其資本轉換因子越高C.同樣的資本，風險越高的組合計劃的授信額越高D.通過資本轉換因子，可將以資本表示的組合限額轉換為以計劃授信額表示的組合限額

12、下列關于《商業銀行資本管理辦法（試行）》中的系統重要性銀行附加資本要求為（?）。A.5%B.1%C.6%D.8%?

13、監管部門通過（）等監督檢查手段，實現對商業銀行風險的及時預警，識別和評估，確保商業銀行風險得以有效控制、處置。A.自我評估和壓力測試B.非現場監管和現場檢查C.外部審計和信息披露D.風險評級和糾正處置

14、根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》的規定，商業銀行在資本規劃中，應優先考慮補充（）。A.儲備資本B.其他一級資本C.核心一級資本D.二級資本

15、下列關于商業銀行壓力測試的說法中最不恰當的一項是（）。A.銀行應根據經濟形勢變化，建立定期評估、更新壓力測試方法的機制B.壓力測試僅適宜選擇多因素壓力變量，構建綜合性的情景假設C.銀行所選擇的壓力測試應確保所設計情景能有效傳導至各類實質風險D.銀行應合理設計輕度、中度、重度等不同嚴重程度的壓力情景

16、下列關于操作風險的說法，錯誤的是()。A.操作風險可分為人員因素、內部流程、系統缺陷和外部事件B.操作風險不包括聲譽風險和戰略風險C.具有營利性D.操作風險廣泛存在于商業銀行業務和管理的各個領域

17、2013年6月3日，某銀行總行資產負債管理委員會（ALCO）會議上，資產負債管理部總經理嚴厲指出，我行流動性覆蓋率指標（LCR）僅為74％，已經跌破監管紅線，不能僅為業務部門的盈利目標而忽視流動性風險管理，目前金融同業務線未來一個月內現金流負缺口太大，必須降低流動性風險敞口，否則可能面臨流動性危機。6月5日，該銀行日間現金流管理出現問題，出款按時劃出，但幾筆進款未能按時到賬，導致日終（17：00）在央行備付金賬戶出現30億的透支額。5月30日至6月11日該銀行備付金情況參見下表。6月20日，隨著大型商業銀行加入借錢大軍，市場“平頭寸、防透支、現金為王”氣氛升溫，隔夜拆借利率飆升578基點，達到11.44％，各期限利率全面上升，“錢荒”進一步升級。根據上述案例描述，回答下列試題。該銀行LCR指標已跌破監管紅線，根據監管要求，LCR監管紅線是（）。（單項選擇題）A.90％B.95％C.100％D.120％

18、《銀行業監督管理法》明確規定,銀行業監督管理機構對銀行業實施監督管理,應當遵循的基本原則不包括（）。A.依法原則B.公開原則C.公平原則D.公正原則

19、下列不屬于可能影響聲譽的信用風險因素的是()。A.房地產行業貸款比例超過30％B.優質客戶違約率上升C.不良貸款率接近5％D.衍生產品交易策略錯誤

20、我國規定，商業銀行本外幣合并各項貸款與各項存款的比例不得超過（）。A.25％B.50％C.75％D.85％

21、2020年9月，我國宣布二氧化碳排放力爭于（）年前達到峰值，努力爭取（）年實現碳中和。A.2030，2060B.2020，2050C.2030，2050D.2020，2060

22、操作風險是銀行面臨的一項重要風險，商業銀行應為抵御操作風險造成的損失安排（）。A.經濟資本B.資本充足率C.存款準備金D.存款保險

23、下列關于違約概率的說法，錯誤的是()。A.違約概率是指借款人在未來一定時期內發生違約的可能性B.《巴塞爾新資本協議》中，違約概率被具體定義為借款人內部評級l年期違約概率與3個基點中的較高者C.計算違約概率的l年期限與財務報表周期以及內部評級的最長時間完全一致D.違約概率與違約頻率不是同一個概念

24、風險事件：為增強交易對手信用風險資本監管的有效性，推動商業銀行提升衍生工具風險管理能力，銀監會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風險資產計量規則(征求意見稿)》，要求商業銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架。相關背景-近些來，隨著金融市場的發展，我國商業銀行衍生工具交易業務快速增長。為了增強交易對手信用風險資本監管的有效性，推動商業銀行提升衍生工具風險管理能力，根據2014年3月巴塞爾委員會發布的《交易對手信用風險計量的標準方法》，銀監會起草了《衍生工具交易對手違約風險資產計量規則(征求意見稿)》(以下簡稱《規則》)。《規則》借鑒國際經驗并結合我國銀行業實際，提高衍生工具資本計量的風險敏感性。《規則》重新梳理了衍生工具資本計量的基礎定義及計算步驟，明確了凈額結算組合、資產類別和抵消組合的確定方法，分別規定了不同保證金安排情況下風險暴露的計量公式。《規則》包括正文和附件兩部分。正文共10條，要求商業銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架，建立健全衍生產品風險治理的政策流程，強化信息系統和基礎設施，提高數據收集和存儲能力，保證衍生工具估值和資本計量的審慎性。附件規定了重置成本和潛在風險暴露的計算方法及流程，并且明確了違約風險暴露的加總方式。根據上述案例描述，回答下列6小題。下列關于交易對手信用風險暴露的計量，表述錯誤的是（）。A.在標準法下，每一筆交易的風險暴露將映射至其含有的風險因素中B.較常用的計量交易對手信用風險暴露的方法有現期風險暴露法、標準法和內部模型法C.現期風險暴露法和標準法均適用于場外衍生工具交易違約風險暴露的計量D.對于不滿足利用標準法，但希望提高風險敏感度(相對現期風險暴露法)的銀行，可以采用內部模型法

25、巴塞爾委員會將內部控制過程的主要目標概括的三個方面不包括（）。A.員工管理B.效率與效益C.財務與管理信息的可靠性、完整性和及時性D.遵守法律及管理條例的情況

26、我國銀行業監管的目標是促進銀行業合法、穩健運行和（）。A.維護金融體系的安全和穩定B.維護金融市場的正常秩序C.維護公眾對銀行業的信心D.保護存款人的利益

27、在現代金融風險管理實踐中，關于商業銀行經濟資本配置的表述，最不恰當的是（）。A.對不擅長且不愿意承擔風險的業務可提高風險容忍度和經濟資本配置B.經濟資本的分配最終表現為授信額度和交易限額等各種限制條件C.經濟資本的分配依據董事會制定的風險戰略和風險偏好來實施D.對不擅長且不愿意承擔風險的業務，設立非常有限的風險容忍度并配置非常有限的經濟資本

28、下列指標不屬于商業銀行風險偏好收益類指標的是（）。A.經風險調整后收益B.收益波動率C.每股收益增長率D.資本充足率

29、商業銀行在銀行操作風險與控制自我評估時，針對經營管理過程中的操作風險，實施了旨在改變風險可能性和影響強度的管理控制活動后，仍然保留的那部分風險是（）。A.非系統性風險B.固有風險C.剩余風險D.系統性風險

30、下列關于戰略風險管理的說法，正確的是（）。A.經濟資本配置是戰略風險管理的重要工具之一B.風險管理部門負責制定商業銀行最高級別的戰略規劃C.商業銀行只需要對失敗的戰略規劃進行總結，吸取教訓D.戰略風險獨立于市場、信用、操作、流動性等風險單獨存在

31、某商業銀行在95％置信區間、1天持有期的條件下，報告期內交易賬戶風險價值為660萬元人民幣，假設其他條件不變，如果置信區間提高至99％，則該銀行交易賬戶的風險價值將（）。A.增加B.保持不變C.無法判斷D.減小

32、2013年6月3日，某銀行總行資產負債管理委員會(A1CO)會議上，資產負債管理部總經理嚴厲指出，我行流動性覆蓋率指標(LCR)僅為74％，已經跌破監管紅線，不能僅為業務部門的盈利目標而忽視流動性風險管理，目前金融同業務線未來一個月內現金流負缺口太大，必須降低流動性風險敞口，否則可能面臨流動性危機。6月5日，該銀行日間現金流管理出現問題，出款按時劃出，但幾筆進款未能按時到賬，導致日終(17：00)在央行備付金賬戶出現30億的透支額。5月30日至6月11日該銀行備付金情況參見下表。表5月30日至6月11日A銀行備付金情況{圖}6月20日，隨著大型商業銀行加入借錢大軍，市場“平頭存、防透支、現金為王”氣氛升溫，隔夜拆借利率飆升578基點，達到12.44％，各期限利率全面上升，“錢荒”進一步升級。根據上述案例描述，回答下列7小題。LCR旨在確保商業銀行具有充足的合格流動性資產，能夠在銀監會規定的流動性壓力情景下，通過變現這些資產滿足未來至少（）日的流動性需求。A.5B.10C.20D.30

33、《商業銀行資本管理辦法(試行)》是何時正式施行的?（）A.2018年12月31日B.2013年1月1日C.2012年7月1日D.2012年6月7日

34、下列關于商業銀行風險計量的表述，不恰當的是（）。A.監管機構鼓勵銀行采用初級方法計量風險B.風險計量可以采取定性、定量或者定性和定量相結合的方式C.銀行在使用量化模型計量風險時，可能產生模型風險D.風險計量包括對單個風險、組合風險及銀行整體風險的評估

35、已知一家商業銀行的資產總額為300億，風險資產總額為200億，其中資產風險敞口為80億，預期損失為40億，那么該商業銀行的預期損失率是（）。A.0.5B.0.O8C.0.2D.0.13

36、根據我國監管要求，商業銀行使用權重法計算風險加權資產時，對符合標準的微型和小型企業的債權的風險權重為（）A.85%B.75%C.0D.50%

37、（）是商業銀行在長期經營信貸業務、承擔信用過程風險中逐步發展并完善起來的傳統信用分析方法。A.專家判斷法B.信用評分模型C.違約概率模型D.期望模型

38、以下不屬于分析企業的非財務因素的是（）。A.管理層風險分析B.聲譽風險分析C.生產和經營風險分析D.行業風險分析

39、在操作風險監測過程中建立的因果分析模型可以確定哪些因素與風險損失具有最高的關聯度，從而為操作風險管理指明方向。該模型是對操作風險的（）三個方面進行歷史統計，并形成相互關聯的多元分布。A.風險成因、風險指標和風險類別B.風險程度、風險發生時間和損失事件C.風險誘因、風險程度和損失金額D.風險程度、風險發生時間和損失金額

40、如果商業銀行信貸資產分散于負相關或弱相關的多種行業、地區和信用等級的客戶，其資產組合的總體風險一般會（）。A.不變B.負相關C.增加D.降低

41、操作風險基本指標法的計算思路是，商業銀行所持有的操作風險資本等于前三年中每年正的總收入的平均值乘上一個固定比例（用α表示）。各銀行統一使用的α值為（）。A.12％B.18％C.10％D.15％

42、權重法下，對微型和小型企業的債權必須滿足的條件之一為（）。A.商業銀行對單家企業（或企業集團）的風險暴露不超過100萬元B.商業銀行對單家企業（或企業集團）的風險暴露不超過300萬元C.商業銀行對單家企業（或企業集團）的風險暴露不超過500萬元D.商業銀行對單家企業（或企業集團）的風險暴露不超過1000萬元

43、測量銀行短期流動性風險計量的指標不包括（）。A.流動性比例B.流動性覆蓋率C.優質流動性資產分析D.存貸比

44、下列不屬于商業銀行代理業務中的操作風險的是(?)。A.內部人員盜竊客戶資料謀取私利B.委托方偽造收付款憑證騙取資金C.客戶通過代理收付款進行洗錢活動D.代客理財產品由于市場利率波動而造成損失?

45、即期是指現金交易或現貨交易，交易的一方按約定價格買入或賣出一定數額的金融資產，交付及付款在合約訂立后的（）個營業日內完成。A.1B.2C.3D.4

46、戰略風險可以從()進行識別。A.宏觀戰略層面、中觀執行層面、微觀管理層面B.宏觀執行層面、中觀戰略層面、微觀管理層面C.宏觀執行層面、中觀管理層面、微觀戰略層面D.宏觀戰略層面、中觀管理層面、微觀執行層面

47、商業銀行的（）承擔操作風險的直接責任，并負責操作風險自我評估的實施與優先排序。A.風險管理部門B.董事會風險管理委員會C.業務部門D.合規部門

48、下列不屬于市場準入應遵循的原則的是（）。A.依法B.公開C.便民D.效率

49、下列選項不是商業銀行用來計算VaR值的模型技術的是（）。A.期望法B.方差一協方差法C.歷史模擬法D.蒙特卡洛模擬法

50、下列不屬于商業銀行經營原則的是()。A.安全性B.風險性C.流動性D.效益性

51、在銀行風險管理中，(?)是商業銀行的最高風險管理／決策機構，承擔商業銀行風險管理的最終責任。A.董事會B.監事會C.高級管理層D.股東大會?

52、風險事件：為增強交易對手信用風險資本監管的有效性，推動商業銀行提升衍生工具風險管理能力，銀監會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風險資產計量規則(征求意見稿)》，要求商業銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架。相關背景：近年來，隨著金融市場的發展，我國商業銀行衍生工具交易業務快速增長。為增強交易對手信用風險資本監管的有效性，推動商業銀行提升衍生工具風險管理能力，根據2014年3月巴塞爾委員會發布的《交易對手信用風險計量的標準方法》，銀監會起草了《衍生工具交易對手違約風險資產計量規則(征求意見稿)》(以下簡稱《規則》)。《規則》借鑒國際經驗并結合我國銀行業實際，提高衍生工具資本計量的風險敏感性。《規則》重新梳理了衍生工具資本計量的基礎定義和計算步驟，明確了凈額結算組合、資產類別和抵消組合的確定方法，分別規定了不同保證金安排情況下風險暴露的計量公式。《規則》包括正文和附件兩部分。正文共10條，要求商業銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架，建立健全衍生產品風險治理的政策流程，強化信息系統和基礎設施，提高數據收集和存儲能力，確保衍生工具估值和資本計量的審慎性。附件規定了重置成本和潛在風險暴露的計算方法及流程，并明確了違約風險暴露的加總方式。關于交易對手信用風險，下列說法中錯誤的是（）。A.交易對手信用風險是指由于交易對手在交易最終結算前違約而造成經濟損失的風險B.交易所交易的衍生產品存在交易對手信用風險C.場外衍生品交易指的是在交易所以外的市場進行的金融衍生品交易D.計量交易對手信用風險加權資產前，需要先獲得交易對手信用風險暴露數據

53、關于商業銀行流動性風險與其他風險的相互作用關系，以下表述錯誤的是（）。A.操作風險不會對流動性造成顯著影響B.承擔過多的信用風險會同時增加流動性風險C.市場風險會影響投資組合產生流動資金的能力，造成流動性波動D.聲譽風險可能削弱存款人的信心而造成大量資金流失，進而導致流動性困難

54、銀行體系的流動性主要體現為商業銀行整體在中央銀行的（），A.各項存款總額B.超額備付金頭寸C.各項貸款總額D.現金頭寸

55、區域風險通常表現為區域政策法規的重大變化、區域環境的惡化以及區域內部經營管理水平下降、區域信貸資產質量惡化等。下列各項不屬于區域政策法規的重大變化中的相關警示信號的是（）。A.地方政府為吸引企業投資，不惜一切代價，提供優惠條件B.區域產業集中度高，區域主導產業出現衰退C.區域內某產業集中度高，而該產業受到國家宏觀調控D.區域法律法規明顯調整

56、材料題風險事件：2016年9月，美國消費者金融保護局（CFPB）、貨幣監理署與洛杉磯檢方指控富國銀行私自開戶等不端行為，對其處罰1.85億美元。CFPB調查發現，2011年5月至2015年6月期間，富國銀行產生不端行為的雇員多達5300名。根據初步估算，這些雇員未經客戶授權開立的儲蓄賬戶和未經客戶申請發行的信用卡數量分別達到了153萬和56.6萬，這些賬戶因為余額不足產生的管理費和信用卡透支費、滯納金等費用約為240萬美元。CFPB還證實，該行內部普遍存在本行雇員私自為客戶激活借記卡、未經客戶允許注冊個人識別碼、假冒客戶電郵地址為其開通網上銀行等不端行為。交叉銷售策略一直是富國銀行的經營法寶，富國銀行同時還提出“偉大的8”（Gr-eight）戰略，即希望實現平均每個客戶擁有富國8個產品，并形成以此為核心的激勵機制，如果雇員沒有達到銷售目標，需要無薪資加班來完成任務，甚至受到解雇威脅。在銷售目標和薪酬激勵驅動下，很多富國銀行雇員鋌而走險。富國銀行事件發生后，其股價大跌、全球市值第一大行“寶座”被摩根大通取代，美國加利福尼亞州、伊利諾伊州宣布中止與富國銀行的多項重要業務關系。富國銀行遭受監管處罰的事件被媒體曝光后，以下（）措施無助于降低其聲譽風險。A.宣傳富國銀行“以客戶為核心”的價值理念B.將部分涉事員工調崗C.增強對客戶和公眾的透明度D.良好處理與媒體的關系

57、為控制個人信貸業務操作風險可采取的措施是（）。A.優化產品結構，改進操作流程B.強化一線實時監督檢查C.改革信貸經營管理模式D.實行嚴格的前中后臺職責分離制度

58、聲譽風險管理的最好辦法是：推行()管理理念，改善公司治理，并預先做好防范危機的準備；確保各類主要風險被正確識別、優先排序，并得到有效管理。A.聲譽風險B.規避風險C.風險識別D.全面風險

59、下列屬于行業風險分析的是（）。A.技術進步B.行業監管政策和有關環境分析C.環保意識增強D.自然災害等

60、（）指商業銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經濟事務、提供金融服務并收取一定費用。A.代理業務B.柜面業務C.資金業務D.個人信貸業務

61、資產的流動性，主要表現為銀行資產的變現能力及成本，資產變現能力越強，所付成本越低，則流動性越（）。A.弱B.強C.沒有影響D.有影響，但不確定

62、下列關于表外流動性的說法，不正確的是（）。A.表外金融工具較為復雜B.可產生流動性C.可消耗流動性D.確定性強

63、某商業銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經營目標的銀行。2002-2007年間，其信貸資產主要投向房地產行業，其資金交易業務主要集中于高收益的次級債券。2008年受到金融危機的沖擊，該銀行面臨嚴重的流動性風險，經分析可確認，該銀行面臨的流動性風險是其（）長期積聚、惡化的綜合作用結果。A.聲譽風險，市場風險和操作風險B.市場風險，戰略風險和操作風險C.信用風險，市場風險和戰略風險D.信用風險，聲譽風險和戰略風險

64、2013年6月3日，A銀行總行資產負債管理委員會(ALCO)會議上，資產負債管理部總經理嚴厲指出，我行流動性覆蓋率指標(LCR)僅為74％，已經跌破監管紅線，不能僅為業務部門的盈利目標而忽視流動性風險管理，目前金融同業務線未來一個月內現金流負缺口太大，必須降低流動性風險敞口，否則可能面臨流動性危機。6月5日，A銀行日間現金流管理出現問題，出款按時劃出，但幾筆進款未能按時到賬，導致日終(17：00)在央行備付金賬戶出現30億的透支額。5月30日至6月11日A銀行備付金情況參見表6—1。表6—16月20日，隨著大型商業銀行加入借錢大軍，市場“平頭寸、防透支、現金為王”氣氛升溫，隔夜拆借利率飆升578基點，達到13.44％，各期限利率全面上升，“錢荒”進一步升級。根據以上案例描述，回答下列試題。LCR旨在確保商業銀行具有充足的合格流動性資產，能夠在國務院銀行業監督管理機構規定的流動性壓力情景下，通過變現這些資產滿足未來至少（）日的流動性需求。A.10B.20C.60D.30

65、下列哪種情形不是企業出現的早期財務預警信號?（）A.存貨周轉率變小B.出現陳舊存貨、大量存貨或不恰當存貨組合的證據C.總資產中流動資產所占比例大幅下降D.公司業務性質的改變

66、在操作風險計量的標準法中，商業銀行的“代理服務業務”產品線的β值為（）。A.8％B.12％C.18％D.15％

67、銀行監管的依法原則是指（）。A.監管職權的設定和行使必須依據法律和行政法規的許可B.監管活動除法律規定需要保密的，應當具有透明度C.平等對待所有參與者D.努力降低成本，不給納稅人增添負擔

68、根據《關于規范金融機構資產管理業務的指導意見》，商業銀行發行公募理財產品的，單一投資者銷售起點金額不得低于人民幣（）。A.10萬元B.1萬元C.5千元D.5千萬

69、商業銀行采用統計分析方法核算經濟資本時，置信水平的選擇對確定經濟資本配置的規模有很大的影響。置信水平______，經濟資本規模______，各種損失能被資本吸收的可能性將______。（）A.越高；越大；越低B.不變；減小；變高C.越高；越大；越高D.越低；越小；越高

70、下列不屬于商業銀行操作風險分類的是()。A.人員因素B.內部流程C.系統缺陷D.內部事件

71、商業銀行的戰略規劃應當定期審核或修正，以適應不斷發展變化的市場環境。下列選項中，商業銀行不需要調整戰略規劃的是（）。A.中國銀行業實行全面的對外開放，競爭加劇B.房貸市場長期看好，但是遇到緊縮的貨幣政策，房貸產品計劃推行不如預期C.客戶的結構發生變化，提出新的需求D.中小企業逐漸成為市場經濟的主要力量，而銀行一直為大型國有企業提供貸款服務

72、主要貨幣匯率出現大的變化，屬于（）壓力測試情景。A.操作風險B.市場風險C.聲譽風險D.戰略風險

73、在2020年新冠疫情背景下，某中小型商業銀行欲提高自身流動性風險管理的專業化水平，根據下表情況，計算該行的凈穩定融資比率為（）A.140%B.166%C.120%D.220%

74、下列關于操作風險評估的說法錯誤的是（）。A.商業銀行一般采用定性法和定量法相結合的方法評估操作風險B.定量分析主要基于對內部操作風險損失數據和外部數據的分析進行C.定性分析則需要依靠風險管理部門對操作風險的發生頻率和影響程度作出評估D.操作風險損失數據的收集要遵循客觀性、全面性、動態性、標準化的原則

75、商業銀行的操作風險與市場風險、信用風險相比，具有（）的特點。A.普遍性和非營利性B.普遍性和營利性C.流動性和非營利性D.風險性和非營利性

76、假設投資者有兩種金融產品可供選擇，一是國債，年收益率為5.5％；二是銀行理財產品，收益率可能為8％、6％、5％，其對應的概率分別為0.2、0.6、0.2，則下列投資方案效益最高的是（）。A.40％投資國債、60％投資銀行理財產品B.100％投資國債C.100％投資銀行理財產品D.60％投資國債、40％投資銀行理財產品

77、商業銀行的下列風險評級中，評級結果不包含違約概率的是（）。A.國別評級B.主權評級C.法人客戶評級D.個人客戶評級

78、下列關于商業銀行高級管理層對市場風險管理職責的表述，錯誤的是（）。A.負責承擔對市場風險管理的最終責任B.負責組織人力、物力、系統等資源有效地識別、計量、監測和控制市場風險C.及時掌握市場風險水平及其管理狀況D.負責定期審查和監督執行市場風險管理政策、程序以及具體操作規程

79、關于市場準入的說法，不正確的是（）。A.市場準人是指監管部門采取行政許可手段審查、批準市場主體可以進入某一領域并從事相關活動的機制B.機構準入是指依據法定標準，批準銀行機構法人或其分支機構的設立C.業務準人是指按照營利性原則，批準銀行機構的業務范圍和開辦新的業務品種D.高級管理人員的準人，是指對銀行機構高級管理人員任職資格的核準或認可

80、以下選項不屬于法人信貸業務操作風險成因的是()。A.缺乏良好的信貸文化和信用環境B.信貸操作不規范，依法管貸意識不強C.內控制度不完善、業務流程有漏洞D.片面追求信貸市場份額二、多選題

81、商業銀行外匯交易部門針對一個外匯投資組合過去250天的收益率進行分析，所獲得的收益率分布為正態分布。假設該組合的日平均收益為0.1%，標準差為0.15%，則在下一個市場交易日，該外匯投資組合的當日收益率有95%的可能性落在（）。A.-0.2%～0.4%B.-0.05%～0.1%C.-0.05%～0.25%D.0.1%～0.25%

82、根據監管要求，商業銀行使用監管映射法計算風險加權資產時，監管類別“優”所對應的風險權重為（）。A.100％B.50％C.70％D.0

83、商業銀行在市場交易過程中的財務／會計錯誤屬于（）。A.戰略風險B.操作風險C.信用風險D.市場風險

84、商業銀行的（）有權制定風險管理策略，并決定采取何種有效措施來控制商業銀行的整體或重大風險。A.業務部門B.風險管理部門C.董事會D.董事會下設的風險管理委員會

85、不良資產／貸款率等于()。A.(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)÷各項貸款×100％B.(次級類貸款-可疑類貸款-損失類貸款)÷各項貸款×100％C.(次級類貸款-可疑類貸款+損失類貸款)÷各項貸款×100％D.(次級類貸款+可疑類貸款-損失類貸款)÷各項貸款×100％

86、下列關于商業銀行風險偏好的表述，錯誤的是（）。A.風險偏好是商業銀行全面風險管理體系的重要組成部分B.商業銀行在制定戰略規劃時，應保持戰略規劃與風險偏好的協調一致C.風險偏好指標值在設定過程中，應主要考慮監管者的期望D.風險偏好需要有效傳導至各實體、條線

87、商業銀行應當通過系統化的管理方法降低聲譽風險可能給商業銀行造成的損失。以下對聲譽風險管理的認識，最不恰當的是（）。A.商業銀行面臨的幾乎所有風險都可能危及自身聲譽B.聲譽風險可以通過歷史模擬法進行計量和監測C.所有員工都應當深入理解風險管理理念，恪守內部流程，減少可能造成聲譽風險的因素D.有效的聲譽風險管理是有資質的管理人員、高效的風險管理流程和現代信息技術共同作用的結果

88、商業銀行中承擔商業銀行風險管理的最終責任的是(?)。A.董事會B.監事會C.風險管理部門D.財務控制部門?

89、在國際領域，銀行監管的目標主要是指保護存款人利益和（）。A.維護金融體系的安全和穩定B.保護債權人利益C.維護市場的正常秩序D.維護公眾對銀行業的信心

90、根據監管要求，商業銀行使用權重法計算風險加權資產時，監管類別“優”所對應的風險權重為（）。A.100％B.50％C.70％D.0

91、巴塞爾協議Ⅲ為不同類型風險因子設置了不同的流動性期限，其中不包括（）。A.10天B.20天C.30天D.40天

92、商業銀行在組合風險限額管理中確定資本分配的權重時，不需考慮的因素是（）。A.組合的風險權重B.組合在戰略層面上的重要性C.經濟前景(宏觀經濟狀況預測)D.當前組合集中度情況

93、某商業銀行的老客戶經營利潤大幅度提高，為了擴大生產，企業欲向該銀行申請一筆流動資金貸款以購買設備和擴建倉庫，該企業計劃用一年的收入償還貸款，則該貸款申請()。A.合理，短期貸款可以給銀行帶來利息收入B.合理，企業可以用利潤來償還貸款C.不合理，因為企業會產生新的費用，導致利潤率下降D.不合理，因為短期貸款不能用于長期投資

94、專家判斷法中與借款人有關的因素不包括()。A.聲譽B.杠桿C.收益波動性D.經濟周期

95、商業銀行的流動性風險管理要素的核心是（）。A.流動性風險的識別過程B.流動性風險的管理流程C.流動性風險的監測流程D.流動性風險的控制流程

96、處于聲譽風險管理的第一線的部門是（）。A.聲譽風險管理部門B.聲譽風險審計部門C.聲譽風險監測部門D.聲譽風險評估部門

97、下列不屬于商業銀行資本充足率壓力測試框架的是（）。A.情景選擇B.定量壓力測試C.資本規劃D.定性壓力測試及管理行動

98、某商業銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經營目標的銀行。2002-2007年間，其信貸資產主要投向房地產行業，其資金交易業務主要集中于高收益的次級債券。2008年受到金融危機的沖擊，該銀行面臨嚴重的流動性風險，經分析可確認，該銀行面臨的流動性風險是其（）長期積聚、惡化的綜合作用結果。A.聲譽風險，市場風險和操作風險B.市場風險，戰略風險和操作風險C.信用風險，市場風險和戰略風險D.信用風險，聲譽風險和戰略風險

99、風險對沖是指通過投資或購買與標的資產收益波動（）的某種資產或衍生產品來沖銷標的資產潛在損失的一種策略性選擇。A.正相關B.無關C.負相關D.以上都不對?

100、因發生操作風險事件引發法律訴訟或仲裁，在訴訟或仲裁過程中依法支出的訴訟費用、仲裁費用及其他法律成本屬于()。A.監管罰沒B.法律成本C.資產損失D.賬面減值

參考答案與解析

1、答案：D本題解析：D項，內部資本充足評估程序應當至少每年實施一次，如銀行經營情況、風險狀況和外部環境發生重大變化，要及時進行調整和更新。

2、答案：C本題解析：C項，對于重度壓力測試結果，商業銀行應當在應急預案中明確相應的資本補充政策安排和應對措施，并充分考慮融資市場流動性變化，合理設計資本補充渠道。

3、答案：B本題解析：有效的戰略風險管理流程應當確保商業銀行的長期戰略、短期目標、風險管理措施和可利用資源緊密聯系在一起。商業銀行的戰略風險來源于其內部經營管理活動，以及外部政治、經濟和社會環境的變化。與聲譽風險相似，戰略風險產生于商業銀行運營的所有層面和環節，并與市場風險、信用風險、操作風險和流動性風險等交織在一起。

4、答案：D本題解析：考點?風險監測對象?

5、答案：A本題解析：收益率曲線的內容。考點市場風險計量基本概念?

6、答案：B本題解析：累計總敞口頭寸法認為，不論多頭還是空頭，都屬于銀行的敞口頭寸，都應被納入總敞口頭寸的計量范圍，因此，這種計量方法比較保守；凈總敞口頭寸法主要考慮不同貨幣匯率波動的相關性，認為多頭與空頭存在對沖效應，因此，這種計量方法較為激進。

7、答案：A本題解析：項目實施部門應定期向信息科技管理委員會提交重大信息科技項目的進度報告，由其進行審核，進度報告應當包括計劃的重大變更、關鍵人員或供應商的變更以及主要費用支出情況。

8、答案：C本題解析：A項的口因子等于18％；BD兩項的／3因子均等于12％。

9、答案：D本題解析：戰略風險是指商業銀行在追求短期商業目的和長期發展目標的過程中，因不適當的發展規劃和戰略決策給商業銀行造成損失或不利影響的風險。戰略風險管理能夠最大限度地避免經濟損失、持久維護和提高商業銀行的聲譽和股東價值。戰略風險管理強化了商業銀行對于潛在風險的洞察力，能夠預先識別所有潛在風險以及這些風險之間的內在聯系和相互作用，并盡可能在危機真實發生前就將其有效遏制。

10、答案：D本題解析：D項，自我評估法是主流的操作風險評估工具。A項，屬于風險對沖策略，對管理市場風險非常有效；BC兩項屬于市場風險限額管理的主要手段。

11、答案：C本題解析：資本轉換因子是將以資本表示的該組合的組合限額轉換為以計劃授信額表示的組合限額。資本轉換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋計劃組合的計劃授信的風險。某組合風險越大，其資本轉換因子越高。同樣的資本，風險越高的組合其計劃授信額越低。

12、答案：B本題解析：中國銀監會2012年頒布的《商業銀行資本管理辦法（試行）》明確提出了四個層次的監管要求：1.最低資本要求。核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5%、6%和8%。2.儲備資本要求和逆周期資本要求。包括2.5%的儲備資本要求和0~2.5%的逆周期資本要求。3.系統重要性銀行附加資本要求，為1%。4.以及針對特殊資產組合的特別資本要求和針對單家銀行的特定資本要求，即第二支柱資本要求。?考點?最低資本充足率要求?

13、答案：B本題解析：監管部門通過非現場監管和現場檢查等監督檢查手段，實現對風險的及時預警、識別和評估，并針對不同風險程度的銀行機構，建立風險糾正和處置安排，確保銀行風險得以有效控制置。

14、答案：C本題解析：商業銀行制定資本規劃，應當綜合考慮風險評估結果、未來資本需求、資本監管要求和資本可獲得性，確保資本水平持續滿足監管要求。商業銀行應當優先考慮補充核心一級資本，增強內部資本積累能力，完善資本結構，提高資本質量。

15、答案：B本題解析：B項，商業銀行根據測試目的需要，選擇單因素壓力變量，構建單一的情景假設，評估單一事件對資本充足率的影響，或選擇多因素壓力變量，構建綜合性的情景假設，分析、評估系統性風險對銀行資本承壓能力的影響。

16、答案：C本題解析：操作風險具有非營利性。

17、答案：C本題解析：商業銀行的流動性覆蓋率（LCR）應當不低于100％。在流動性覆蓋率低于100％時，應對上述情況出現的原因、持續時間、嚴重程度、銀行是否能在短期內采取補救措施等多方面因素進行分析。

18、答案：C本題解析：《銀行業監督管理法》明確規定,銀行業監督管理機構對銀行業實施監督管理,應當遵循依法、公開、公正和效率四項基本原則。

19、答案：D本題解析：可能影響聲譽的信用風險因素包括優質客戶違約率上升、不良貸款率接近5％，貸款損失準備金充足率低于l00％、房地產行業貸款比例超過30％。

20、答案：C本題解析：我國規定，商業銀行本外幣合并各項貸款與各項存款的比例不得超過75％，其中外匯各項存款與各項存款的比例不得超過85％。

21、答案：A本題解析：2020年9月，我國宣布"碳達峰、碳中和"目標，即我國二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和。

22、答案：B本題解析：巴塞爾委員會認識到，即使商業銀行符合資本充足率的要求，也可能因為操作風險而陷入經營困境，甚至導致破產，因此其將操作風險納入核心資本充足率測算范圍，同時主張通過對操作風險進行主動識別、評估、監測、控制或緩釋、報告，使風險降低到可以接受的程度。

23、答案：C本題解析：違約概率是指借款人在未來一定時期內發生違約的可能性；《巴塞爾新資本協議》中，違約概率被具體定義為借款人內部評級1年期違約概率與3個基點中的較高者；計算違約概率的1年期限與財務報表周期以及內部評級的最短時間完全一致；違約頻率是事后檢驗的結果，違約概率是分析模型作出的事前預測。

24、答案：D本題解析：選項D，對于不滿足利用內部模型法，但希望提高風險敏感度(相對現期風險暴露法)的銀行，可以采用標準法。

25、答案：A本題解析：巴塞爾委員會將內部控制過程的主要目標概括為三個方面：效率與效益；財務與管理信息的可靠性、完整性和及時性；遵守法律及管理條例的情況。

26、答案：C本題解析：《銀行業監督管理法》明確我國銀行業監督管理的目標是：促進銀行業的合法、穩健運行，維護公眾對銀行業的信心。同時，提出銀行業監督管理應當保證銀行業公平競爭，提高銀行業競爭力。

27、答案：A本題解析：A項，對于不擅長且不愿承擔風險的業務，商業銀行對其配置非常有限的經濟資本，并設立非常有限的風險容忍度，迫使業務部門降低該業務的風險暴露，甚至完全退出該業務領域。

28、答案：D本題解析：風險偏好收益類指標反映銀行收益水平，主要有：收益波動、經風險調整后收益、每股收益增長率等。D項，資本充足率屬于資本類指標。

29、答案：C本題解析：風險與控制自我評估是主流的操作風險評估工具，旨在防患于未然，對操作風險管理和內部控制的適當程度及有效性進行檢查和評估。商業銀行對自身經營管理中存在的操作風險點進行識別，評估固有風險，再通過分析現有控制活動的有效性，評估剩余風險，進而提出控制優化措施的工作。C項，剩余風險是指在實施了旨在改變風險可能性和影響強度的管理控制活動后，仍然保留的風險。

30、答案：A本題解析：戰略風險的一個重要工具是經濟資本配置，利用經濟資本配置，可以有效控制每個業務領域所承受的風險規模。B項，董事會和高級管理層負責制定商業銀行最高級別的戰略規劃，并將其作為商業銀行未來發展的行動指南；C項，無論成功與否，商業銀行都應當對戰略規劃和實施方案的執行效果進行深入分析、客觀評估、認真總結并從中吸取教訓；D項，與聲譽風險相似，戰略風險產生于商業銀行運營的所有層面和環節，并與市場風險、信用風險、操作風險和流動性風險等交織在一起。

31、答案：A本題解析：風險價值（VaR）是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率、股票價格和商品價格等市場風險要素發生變化時可能對產品頭寸或組合造成的潛在最大損失。

32、答案：D本題解析：流動性覆蓋率(LCR)旨在確保商業銀行具有充足的合格優質流動性資產，能夠在銀監會規定的流動性壓力情景下，通過變現這些資產滿足未來至少30日的流動性需求。

33、答案：B本題解析：2012年6月8日，中國銀監會正式發布《商業銀行資本管理辦法(試行)》，自2013年1月1日開始施行。

34、答案：A本題解析：近年來，國際先進銀行為加強內部風險管理，不斷開發出針對不同風險種類的量化技術和方法。隨著我國《商業銀行資本管理辦法（試行）》的實施，我國商業銀行也開始逐步采用資本計量高級方法，提高風險計量的科學性和準確性。

35、答案：A本題解析：預期損失率=預期損失／資產風險敞口×100％=40／80×100％=50％。

36、答案：B本題解析：權重法下，不同的資產類別分別對應不同的風險權重/信用轉換系數。表內資產風險權重中，對符合標準的微型和小型企業的債權的風險權重為75%。

37、答案：A本題解析：專家判斷法是商業銀行在長期經營信貸業務、承擔信用過程風險中逐步發展并完善起來的傳統信用分析方法。專家系統是依賴高級信貸人員和信貸專家自身的專業知識、技能和豐富經驗，運用各種專業性分析工具，在分析評價各種關鍵要素基礎上依據主觀判斷來綜合評定信用風險的分析系統。

38、答案：B本題解析：非財務因素分析是信用分析過程中的重要組成部分，與財務分析相互印證、互為補充。考察和分析企業的非財務因素，主要從管理層風險，行業風險，生產與經營風險，宏觀經濟、社會及自然環境因素等方面進行分析和判斷。

39、答案：A本題解析：在綜合自我評估結果和各類操作風險報告的基礎上，利用因果分析模型能夠對風險成因、風險指標和風險類別進行邏輯分析和數據統計，進而形成三者之間相互關聯的多元分布。

40、答案：D本題解析：將信貸資產分散于相關性較小或負相關的不同行業／地區／貸款種類的借款人，有助于降低商業銀行貸款組合的整體風險。相反，如果信貸資產過度集中于特定行業、地區或貸款種類，將大大增加商業銀行的信用風險。

41、答案：D本題解析：商業銀行采用基本指標法，應當以總收入為基礎計量操作風險資本要求。其計算公式為：其中，為按基本指標法計量的操作風險資本要求，GI為過去三年中每年正的總收入，n為過去三年中總收入為正的年數，為15％

42、答案：C本題解析：權重法下，對微型和小型企業的債權必須滿足：企業符合國家相關部門規定的微型和小型企業認定標準；商業銀行對單家企業（或企業集團）的風險暴露不超過500萬元；商業銀行對單家企業（或企業集團）的風險暴露占本行信用風險暴露總額的比例不高于0.5%。

43、答案：D本題解析：流動性比率/指標法是各國監管當局和商業銀行廣泛使用的流動性風險計量評估方法。商業銀行衡量流動性風險計量的指標有：流動性比例、流動性覆蓋率、優質流動性資產分析。

44、答案：D本題解析：D項，代客理財產品由于市場利率波動而造成損失是屬于市場風險，不是屬于操作風險。ABC三項都是操作風險。?考點?代理業務?

45、答案：B本題解析：即期是指現金交易或現貨交易，交易的一方按約定價格買入或賣出一定數額的金融資產，交付及付款在合約訂立后的兩個營業日內完成。

46、答案：D本題解析：在商業銀行內部經營管理活動中，戰略風險可以從宏觀戰略層面、中觀管理層面、微觀執行層面進行識別。

47、答案：C本題解析：操作風險管理委員會及操作風險管理部門，負責商業銀行操作風險管理體系的建立和實施，確保全行范圍內操作風險管理的一致性和有效性；業務部門對操作風險的管理情況負直接責任，應制定專人負責操作風險管理；內部審計部門負責定期檢查評估商業銀行操作風險體系的運作情況，監督操作風險管理政策的執行情況，對新出臺的操作風險管理方案進行獨立評估，直接向董事會報告操作風險管理體系運行效果的評估情況。

48、答案：A本題解析：市場準入應當遵循公開、公平、公正、效率及便民的原則。

49、答案：A本題解析：風險價值是在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風險要素發生變化可能對某項資金頭寸、資產組合或機構造成的潛在的最大損失。目前商業銀行普遍采用三種模型技術來計算VaR值：方差一協方差法、歷史模擬法、蒙特卡洛模擬法。

50、答案：B本題解析：隨著我國市場經濟競爭日益加劇，商業銀行面臨的風險也呈現出復雜多變的特征．對這些風險進行正確的識別、計量、監測并采取有效的控制手段和方法，是商業銀行保持穩健經營，實現安全性、流動性、效益性經營原則的根本所在。

51、答案：A本題解析：商業銀行風險治理的組織架構包括董事會及其風險管理委員會、監事會、高級管理層、風險管理部門。在銀行風險管理中，董事會是商業銀行的最高風險管理／決策機構，承擔商業銀行風險管理的最終責任。?考點?董事會及其風險管理委員會?

52、答案：B本題解析：B項，由于交易所保證了交易雙方未來的權益，所以可以認為交易所交易的衍生產品不存在交易對手信用風險。

53、答案：A本題解析：A選項：與市場風險主要存在于交易賬戶和信用風險主要存在于銀行賬戶不同,操作風險廣泛存在于商業銀行業務和管理的各個領域,具有普遍性和非營利性,不能給商業銀行帶來盈利。所以操作風險會對流動性造成顯著影響。

54、答案：B本題解析：外部流動性因素主要是指外部因素導致的銀行體系的流動性波動。銀行體系的流動性主要體現為商業銀行整體在中央銀行的超額備付金頭寸。

55、答案：B本題解析：B項屬于區域經營環境出現惡化的相關警示信號。

56、答案：B本題解析：A項，宣傳富國銀行“以客戶為核心”的價值理念有助于樹立其值得信賴的機構形象，提高聲譽。B項，僅將部分涉事員工調崗不能降低其聲譽風險，應當強化聲譽風險管理培訓，高度重視對員工守則和利益沖突政策的培訓，確保所有員工都能深入貫徹、理解商業銀行的價值理念和風險管理政策，恪守內部流程，將聲譽風險管理滲透到商業銀行的每一個環節，從微觀處減少潛在的聲譽風險因素。C項，增強對客戶和公眾的透明度，將產品研發、未來發展計劃向客戶和公眾告知，并廣泛征求意見，能夠提早預知和防范新產品/服務可能引發的聲譽風險。D項，商業銀行的良好聲譽源自利益持有者的持久信任，而媒體是商業銀行和這些利益相關群體保持密切聯系的紐帶。因此，商業銀行需要通過不同的媒體，定期或不定期地宣傳商業銀行的價值理念。故本題選B。

57、答案：A本題解析：個人信貸業務操作風險的控制措施有：①實行個人信貸業務集約化管理，提升管理層次，實現審貸部門分離；②成立個人信貸業務中心，由中心進行統一調查和審批，實現專業化經營和管理；③優化產品結構，改進操作流程，重點發展以質押和抵押為擔保方式的個人貸款，審慎發展個人信用貸款和自然人保證擔保貸款；④加強規范化管理，理順個人貸款前臺和后臺部門之間的關系。完善業務轉授權制度，加強法律審查，實行檔案集中管理，加快個人信貸電子化建設；⑤切實做好個人信貸貸前調查、貸時審查、貸后檢查各個環節的規范操作，防范信貸業務操作風險；⑥強化個人貸款發放責任約束機制，細化個人貸款責任追究辦法，推行不良貸款定期問責制度、到期示制度、逾期警示制度和不良責任追究制度；⑦在建立責任制的同時配之以獎勵制度，將客戶經理的貸款發放質量與其收入掛鉤。

58、答案：D本題解析：截至目前，國內外金融機構尚未開發出有效的聲譽風險管理量化技術，但普遍認為聲譽風險管理的最佳實踐操作是：推行全面風險管理理念，改善公司治理，并預先做好防范危機的準備；確保各類風險被正確識別、優先排序，并得到有效管理。考點聲譽風險管理的基本做法?

59、答案：B本題解析：選項ACD屬于宏觀經濟、社會及自然環境分析的內容。

60、答案：A本題解析：代理業務指商業銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經濟事務、提供金融服務并收取一定費用。

61、答案：B本題解析：資產的流動性，主要表現為銀行資產的變現能力及成本，資產變現能力越強，所付成本越低，則流動性越強；資產變現能力越弱，所付成本越高，則流動性越弱。

62、答案：D本題解析：表外流動性是指商業銀行通過資產證券化、期權、掉期等衍生金融工具獲得資金的能力，表外金融工具較為復雜，不確定性強，可產生流動性，亦可消耗流動性。

63、答案：C本題解析：本題中，“其資金交易業務主要集中于高收益的次級債券”，主要影響次級債券的是交易對手方風險，屬于信用風險，同時還有利率風險、匯率風險的影響，會產生市場風險；“2008年起因受到金融危機的沖擊”屬于市場風險；“其信貸資產主要投向房地產行業”屬于戰略風險。而根據聲譽風險和操作風險的定義，根據題中所給的材料，無法判斷商業銀行面臨聲譽風險和操作風險。

64、答案：D本題解析：流動性覆蓋率(LCR)旨在確保商業銀行具有充足的合格優質流動性資產，能夠在國務院銀行業監督管理機構規定的流動性壓力情景下，通過變現這些資產滿足未來至少30日的流動性需

65、答案：D本題解析：法人客戶風險預警可分為財務風險預警和非財務風險預警兩大類。風險經理應當密切關注企業出現的早期財務和非財務警示信號，對客戶的長短期償債能力高度關注。D項，業務性質變化屬于非財務風險的監測。

66、答案：D本題解析：商業銀行各業務條線的屆系數為：“公司金融”、“交易和銷售”、“支付和清算”條線為18％；“商業銀行業務”、“代理服務”條線為15％；“零售銀行業務”、“資產管理”、“零售經紀”條線為12％。

67、答案：A本題解析：銀行監管的依法原則是指監管職權的設定和行使必須依據法律、行政法規的規定。從法律性質看，監管行為是一種行政行為，依法行政是有效實施監管的基本要求。B項為公開原則；C項為公正原則；D項為效率原則。

68、答案：B本題解析：商業銀行發行公募理財產品的，單一技資者銷售起點金額不得低于1萬元人民幣.

69、答案：C本題解析：信用風險經濟資本在數值上等于信用風險資產可能造成的非預期損失。置信水平越高，經濟資本對損失的覆蓋程度越高，其數額也越大。

70、答案：D本題解析：商業銀行的操作風險可按人員因素、內部流程、系統缺陷和外部事件四大類別分類。

71、答案：B本題解析：戰略規劃應當定期審核或修正，以適應不斷發展變化的市場環境和滿足利益持有者的需求，同時最大限度地降低戰略規劃中的戰略風險。選項B，產品的計劃推行不如預期，其原因可能是經濟環境不允許、經濟政策不支持或規劃方向有誤等，如果僅是短期內的貨幣政策影響，房貸市場仍然長期看好，就不應視為戰略有誤，無須對長遠戰略規劃進行調整。

72、答案：B本題解析：針對市場風險的壓力情景包括但不限于以下內容：利率重新定價、基準利率不同步以及收益率曲線出現大幅變動、期權行使帶來的損失，主要貨幣匯率出現大的變化，信用價差出現不利走勢，商品價格出現大幅波動，股票市場大幅下跌以及貨幣市場大幅波動等。

73、答案：A本題解析：

74、答案：C本題解析：商業銀行一般采用定性法和定量法相結合的方法評估操作風險，定量分析主要基于對內部操作風險損失數據和外部數據的分析進行，定性分析主要依靠專家對操作風險的發生頻率和影響程度作出評估，所以A、B項正確，C項錯誤；操作風險