精算師考試精算師考試真題模擬（完整版）

精算師考試精算師考試真題模擬（完整版）1.選擇生命表的死亡率通常低于同年齡段的終極生命表死亡率。2.非壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)的已發(fā)生未報(bào)案未決賠款準(zhǔn)備金（IBNR）只能采用鏈梯法進(jìn)行評(píng)估。3.對(duì)于終身壽險(xiǎn)的均衡凈保費(fèi)，在保單前期年度，投保人繳納的均衡凈保費(fèi)通常低于當(dāng)年的自然保費(fèi)。4.精算管理控制循環(huán)的核心流程包括明確問題、設(shè)計(jì)方案、執(zhí)行監(jiān)控、反饋調(diào)整四個(gè)環(huán)節(jié)。5.在非壽險(xiǎn)費(fèi)率厘定中，索賠頻率的方差越大，所需計(jì)提的風(fēng)險(xiǎn)附加費(fèi)越高。6.溢額再保險(xiǎn)的分保比例隨原保險(xiǎn)標(biāo)的保額的變化而變化。7.相同年齡、相同給付額的期初付終身年金現(xiàn)值等于期末付終身年金現(xiàn)值乘以（1+i），其中i為年有效利率。8.我國償二代監(jiān)管體系下，保險(xiǎn)公司的核心資本包括實(shí)收資本、資本公積、未分配利潤以及剩余邊際。9.對(duì)于參數(shù)為λ的泊松分布，其均值與方差相等，均為λ。10.壽險(xiǎn)保單的責(zé)任準(zhǔn)備金是保險(xiǎn)人對(duì)被保險(xiǎn)人的負(fù)債，其金額等于未來給付現(xiàn)值減去未來毛保費(fèi)現(xiàn)值。1.已知某經(jīng)驗(yàn)生命表中，45歲男性的生存人數(shù)l45=921000，46歲男性的生存人數(shù)l46=911790，則45歲男性的年死亡概率q45為A.0.01B.0.0101C.0.0099D.0.022.某財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司某類意外險(xiǎn)業(yè)務(wù)過去3年的平均終極賠付率為78%，當(dāng)前執(zhí)行的費(fèi)率為每萬元保額120元，公司的目標(biāo)賠付率為70%，不考慮其他因素，該險(xiǎn)種的新費(fèi)率應(yīng)調(diào)整為A.133.71元B.107.69元C.128.42元D.112.36元3.已知年有效利率i=4%，則每年年末給付10萬元的永續(xù)年金的現(xiàn)值為A.250萬元B.260萬元C.240.38萬元D.270萬元4.我國償二代監(jiān)管體系將保險(xiǎn)公司面臨的風(fēng)險(xiǎn)分為量化風(fēng)險(xiǎn)和難以量化的控制類風(fēng)險(xiǎn)，下列選項(xiàng)中不屬于量化風(fēng)險(xiǎn)的是A.保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)B.市場風(fēng)險(xiǎn)C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)5.對(duì)于面向30歲男性的20年期定期壽險(xiǎn)產(chǎn)品，下列精算假設(shè)調(diào)整會(huì)導(dǎo)致其均衡凈保費(fèi)上升的是A.預(yù)定利率從3.5%上調(diào)至4%B.預(yù)定死亡率整體下調(diào)3%C.預(yù)定附加費(fèi)用率從15%上調(diào)至18%D.保單預(yù)定失效率從6%下調(diào)至3%6.某財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司的再保險(xiǎn)方案如下：第一溢額再保險(xiǎn)的自留額為50萬元，分保限額為4線；險(xiǎn)位超賠再保險(xiǎn)承擔(dān)超過自留額與溢額總承保限額以上的部分，最高賠償限額為200萬元。現(xiàn)有一筆保額為400萬元的企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保單發(fā)生全損，不考慮其他因素，原保險(xiǎn)人需自行承擔(dān)的賠款金額為A.50萬元B.100萬元C.150萬元D.200萬元7.已知某事故年的已發(fā)生賠款在進(jìn)展年1為180萬元，進(jìn)展年2為252萬元，進(jìn)展年3為302.4萬元，進(jìn)展年4為317.52萬元，假定該險(xiǎn)種賠款在進(jìn)展年4達(dá)到終極狀態(tài)，則進(jìn)展年3到終極的進(jìn)展因子為A.1.05B.1.2C.1.08D.1.18.按照資本資產(chǎn)定價(jià)模型，已知無風(fēng)險(xiǎn)利率為3%，市場組合的預(yù)期收益率為8%，某上市保險(xiǎn)公司股票的β系數(shù)為1.2，則該股票的預(yù)期收益率為A.9%B.8%C.12.6%D.7%9.下列選項(xiàng)中，不屬于壽險(xiǎn)產(chǎn)品定價(jià)階段精算工作內(nèi)容的是A.設(shè)定精算假設(shè)B.評(píng)估責(zé)任準(zhǔn)備金C.開展定價(jià)敏感性測(cè)試D.測(cè)算產(chǎn)品利潤邊際10.已知某險(xiǎn)種的索賠額服從參數(shù)為μ=10、σ2=4的對(duì)數(shù)正態(tài)分布，即lnX~N(10,4)，則索賠額大于10000元的概率可表示為（其中Φ為標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的累積分布函數(shù)，ln10000≈9.21）A.Φ(0.4)B.Φ(-0.4)C.Φ(0.2)D.Φ(-0.2)1.下列選項(xiàng)中，屬于壽險(xiǎn)產(chǎn)品定價(jià)需要考慮的精算假設(shè)的有A.預(yù)定利率B.預(yù)定死亡率C.預(yù)定費(fèi)用率D.預(yù)定失效率E.預(yù)定退保率2.下列選項(xiàng)中，屬于非壽險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金范疇的有A.未到期責(zé)任準(zhǔn)備金B(yǎng).已發(fā)生未報(bào)案未決賠款準(zhǔn)備金C.已報(bào)案未決賠款準(zhǔn)備金D.理賠費(fèi)用準(zhǔn)備金E.壽險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金3.下列選項(xiàng)中，屬于再保險(xiǎn)對(duì)原保險(xiǎn)人的作用的有A.分散承保風(fēng)險(xiǎn)B.擴(kuò)大承保能力C.降低法定償付能力要求D.穩(wěn)定經(jīng)營成果E.獲得再保人提供的技術(shù)支持4.我國償二代監(jiān)管體系的三大支柱包括A.定量資本要求B.定性監(jiān)管要求C.市場約束機(jī)制D.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制E.壓力測(cè)試機(jī)制5.下列選項(xiàng)中，屬于按照統(tǒng)計(jì)范圍分類的生命表類型的有A.國民生命表B.經(jīng)驗(yàn)生命表C.選擇生命表D.終極生命表E.行業(yè)生命表6.按照給付開始時(shí)間的不同，年金保險(xiǎn)可以分為A.即期年金B(yǎng).延期年金C.期初付年金D.期末付年金E.定期年金7.下列選項(xiàng)中，屬于非壽險(xiǎn)費(fèi)率厘定基本原則的有A.充足性原則B.合理性原則C.公平性原則D.穩(wěn)定性原則E.靈活性原則8.下列選項(xiàng)中，屬于精算領(lǐng)域常用的風(fēng)險(xiǎn)度量方法的有A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）B.尾部風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（TVaR）C.方差D.標(biāo)準(zhǔn)差E.久期9.下列行為中，違反精算師職業(yè)道德規(guī)范的有A.隱瞞對(duì)客戶不利的精算結(jié)果B.根據(jù)客戶要求隨意調(diào)整精算假設(shè)以達(dá)到期望的定價(jià)結(jié)果C.對(duì)外泄露所知悉的保險(xiǎn)公司未公開的經(jīng)營數(shù)據(jù)D.拒絕出具不符合精算規(guī)定的精算報(bào)告E.在自身不具備專業(yè)能力的領(lǐng)域出具精算意見10.下列選項(xiàng)中，可用于壽險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金評(píng)估的方法有A.未來法B.過去法C.鏈梯法D.案均賠款法E.現(xiàn)金流量法1.某壽險(xiǎn)公司擬開發(fā)一款面向40歲男性的10年期定期壽險(xiǎn)產(chǎn)品，保額50萬元，躉交，死亡給付在被保險(xiǎn)人死亡的保單年度末。已知相關(guān)精算換算函數(shù)：M40=14230，M50=10560，D40=268900。要求：（1）計(jì)算該產(chǎn)品的躉交凈保費(fèi)；（2）若公司預(yù)計(jì)該產(chǎn)品的附加費(fèi)用率為20%（按毛保費(fèi)比例計(jì)算），計(jì)算躉交毛保費(fèi)。所有計(jì)算結(jié)果保留兩位小數(shù)。2.某財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司2019-2021年家用車保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的相關(guān)經(jīng)營數(shù)據(jù)如下：事故年2019年已賺保費(fèi)20億元，截至2022年末累計(jì)已決賠款12億元，IBNR評(píng)估值1.2億元；事故年2020年已賺保費(fèi)25億元，截至2022年末累計(jì)已決賠款11億元，IBNR評(píng)估值3億元；事故年2021年已賺保費(fèi)30億元，截至2022年末累計(jì)已決賠款7億元，IBNR評(píng)估值6.5億元。要求：（1）計(jì)算2019-2021三個(gè)事故年的平均終極賠付率；（2）若該公司2023年家用車業(yè)務(wù)的目標(biāo)賠付率為65%，判斷當(dāng)前費(fèi)率是否需要調(diào)整，若需要計(jì)算調(diào)整幅度（結(jié)果保留兩位小數(shù)）。3.某壽險(xiǎn)公司銷售一款終身重疾險(xiǎn)產(chǎn)品已有5年時(shí)間，近期精算部門在開展年度準(zhǔn)備金評(píng)估時(shí)發(fā)現(xiàn)，該產(chǎn)品的實(shí)際重疾發(fā)生率比定價(jià)假設(shè)高出12%，實(shí)際退保率比定價(jià)假設(shè)低8%，實(shí)際投資收益率比定價(jià)假設(shè)高1.5個(gè)百分點(diǎn)。要求：分別分析上述三個(gè)因素對(duì)該產(chǎn)品責(zé)任準(zhǔn)備金評(píng)估結(jié)果以及公司當(dāng)期利潤的影響。1.結(jié)合我國償二代監(jiān)管體系的相關(guān)要求，論述精算師在保險(xiǎn)公司償付能力管理工作中承擔(dān)的主要職責(zé)。2.對(duì)比分析壽險(xiǎn)產(chǎn)品定價(jià)與壽險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金評(píng)估兩個(gè)環(huán)節(jié)精算假設(shè)選擇的差異，并說明產(chǎn)生差異的主要原因。---標(biāo)準(zhǔn)答案及解析一、判斷題1.參考答案：√。解析：選擇生命表是根據(jù)被保險(xiǎn)人的健康狀況核保后編制的生命表，選擇期內(nèi)的被保險(xiǎn)人死亡率低于同年齡段沒有經(jīng)過核保的終極生命表死亡率。2.參考答案：×。解析：IBNR的評(píng)估方法包括鏈梯法、案均賠款法、準(zhǔn)備金進(jìn)展法、B-F法等多種方法，并非只能使用鏈梯法。3.參考答案：×。解析：自然保費(fèi)隨被保險(xiǎn)人年齡增長逐步上升，均衡凈保費(fèi)是將整個(gè)繳費(fèi)期的保費(fèi)平攤，前期年度均衡凈保費(fèi)高于當(dāng)年自然保費(fèi)，高出部分用于積累責(zé)任準(zhǔn)備金，后期低于自然保費(fèi)。4.參考答案：√。解析：精算管理控制循環(huán)是精算工作的核心框架，四個(gè)環(huán)節(jié)依次推進(jìn)、循環(huán)往復(fù)，確保精算工作的有效性。5.參考答案：√。解析：索賠頻率的方差越大，說明實(shí)際賠付偏離預(yù)期的概率越高，所需計(jì)提的風(fēng)險(xiǎn)附加費(fèi)越高以覆蓋不利波動(dòng)。6.參考答案：√。解析：溢額再保險(xiǎn)的分保額是超過自留額的部分，保額越高，溢額占總保額的比例越高，分保比例隨之變化。7.參考答案：√。解析：期初付年金每筆給付的時(shí)間比期末付早一年，所以現(xiàn)值等于期末付年金現(xiàn)值乘以（1+i）。8.參考答案：×。解析：剩余邊際是壽險(xiǎn)合同負(fù)債的組成部分，不屬于保險(xiǎn)公司的核心資本。9.參考答案：√。解析：泊松分布的核心特征就是均值與方差相等，均為參數(shù)λ。10.參考答案：×。解析：壽險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金的計(jì)算公式為未來給付現(xiàn)值減去未來凈保費(fèi)現(xiàn)值，凈保費(fèi)不包含附加費(fèi)用部分，并非毛保費(fèi)。二、單項(xiàng)選擇題1.參考答案：A。解析：q45=(l45-l46)/l45=(921000-911790)/921000=9210/921000=0.01，選項(xiàng)A正確。2.參考答案：A。解析：費(fèi)率調(diào)整公式為新費(fèi)率=當(dāng)前費(fèi)率×（實(shí)際平均賠付率/目標(biāo)賠付率）=120×78%/70%≈133.71元，選項(xiàng)A正確。3.參考答案：A。解析：期末付永續(xù)年金現(xiàn)值公式為A/i=10/4%=250萬元，選項(xiàng)A正確。4.參考答案：C。解析：償二代下量化風(fēng)險(xiǎn)包括保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)，聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)屬于控制類風(fēng)險(xiǎn)，無法量化，選項(xiàng)C正確。5.參考答案：D。解析：A選項(xiàng)預(yù)定利率上調(diào)會(huì)降低未來給付現(xiàn)值，凈保費(fèi)下降；B選項(xiàng)預(yù)定死亡率下調(diào)會(huì)減少預(yù)期給付，凈保費(fèi)下降；C選項(xiàng)附加費(fèi)用率僅影響毛保費(fèi)，不影響凈保費(fèi)；D選項(xiàng)預(yù)定失效率下調(diào)意味著更多保單持續(xù)有效，預(yù)期給付增加，凈保費(fèi)上升，選項(xiàng)D正確。6.參考答案：A。解析：溢額再保險(xiǎn)4線的分保限額為4×50=200萬元，自留額加溢額總承保限額為250萬元，400萬損失中，250萬以內(nèi)的部分由原保險(xiǎn)人和溢額再保人承擔(dān)，原保險(xiǎn)人承擔(dān)50萬自留額，超過250萬的150萬由超賠再保人承擔(dān)，所以原保險(xiǎn)人共承擔(dān)50萬元，選項(xiàng)A正確。7.參考答案：A。解析：進(jìn)展年3到終極的進(jìn)展因子=終極賠款/進(jìn)展年3賠款=317.52/302.4=1.05，選項(xiàng)A正確。8.參考答案：A。解析：預(yù)期收益率=無風(fēng)險(xiǎn)利率+β×（市場組合收益率-無風(fēng)險(xiǎn)利率）=3%+1.2×(8%-3%)=9%，選項(xiàng)A正確。9.參考答案：B。解析：責(zé)任準(zhǔn)備金評(píng)估是保單存續(xù)期間的精算工作，不屬于產(chǎn)品定價(jià)階段的內(nèi)容，選項(xiàng)B正確。10.參考答案：A。解析：P(X>10000)=P(lnX>9.21)=P(Z>(9.21-10)/2)=P(Z>-0.395)≈P(Z>-0.4)=1-Φ(-0.4)=Φ(0.4)，選項(xiàng)A正確。三、多項(xiàng)選擇題1.參考答案：ABCDE。解析：壽險(xiǎn)定價(jià)假設(shè)包括預(yù)定利率、預(yù)定死亡率、預(yù)定費(fèi)用率、預(yù)定失效率、預(yù)定退保率、保單紅利假設(shè)等，所有選項(xiàng)均正確。2.參考答案：ABCD。解析：非壽險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金包括未到期責(zé)任準(zhǔn)備金、未決賠款準(zhǔn)備金（已報(bào)案未決、已發(fā)生未報(bào)案）、理賠費(fèi)用準(zhǔn)備金，E選項(xiàng)壽險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金屬于壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)準(zhǔn)備金，不屬于非壽險(xiǎn)范疇，正確選項(xiàng)為ABCD。3.參考答案：ABDE。解析：再保險(xiǎn)可以分散風(fēng)險(xiǎn)、擴(kuò)大承保能力、穩(wěn)定經(jīng)營成果、獲得技術(shù)支持，但不會(huì)降低法定償付能力要求，C選項(xiàng)錯(cuò)誤，正確選項(xiàng)為ABDE。4.參考答案：ABC。解析：償二代三支柱分別為定量資本要求、定性監(jiān)管要求、市場約束機(jī)制，正確選項(xiàng)為ABC。5.參考答案：ABE。解析：按照統(tǒng)計(jì)范圍分類，生命表分為國民生命表、行業(yè)生命表、經(jīng)驗(yàn)生命表，選擇生命表和終極生命表是按照核保后時(shí)間分類，正確選項(xiàng)為ABE。6.參考答案：AB。解析：按照給付開始時(shí)間分類，年金分為即期年金和延期年金，CD是按照給付時(shí)點(diǎn)分類，E是按照給付期限分類，正確選項(xiàng)為AB。7.參考答案：ABCDE。解析：非壽險(xiǎn)費(fèi)率厘定的基本原則包括充足性、合理性、公平性、穩(wěn)定性、靈活性，所有選項(xiàng)均正確。8.參考答案：ABCDE。解析：VaR、TVaR、方差、標(biāo)準(zhǔn)差都是通用風(fēng)險(xiǎn)度量方法，久期是利率風(fēng)險(xiǎn)的常用度量方法，所有選項(xiàng)均正確。9.參考答案：ABCE。解析：D選項(xiàng)拒絕出具不符合規(guī)定的精算報(bào)告是符合職業(yè)道德的行為，其余選項(xiàng)均違反職業(yè)道德規(guī)范，正確選項(xiàng)為ABCE。10.參考答案：ABE。解析：未來法、過去法、現(xiàn)金流量法都可用于壽險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金評(píng)估，鏈梯法和案均賠款法是非壽險(xiǎn)準(zhǔn)備金評(píng)估方法，正確選項(xiàng)為ABE。四、案例分析題1.參考答案及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：（1）躉交凈保費(fèi)公式為：躉交凈保費(fèi)=保額×(M40-M50)/D40（2分）代入數(shù)據(jù)：500000×(14230-10560)/268900=500000×3670/268900≈6827.82元（2分）（2）躉交毛保費(fèi)=躉交凈保費(fèi)/(1-附加費(fèi)用率)（1分）代入數(shù)據(jù)：6827.82/(1-20%)≈8534.78元（1分）2.參考答案及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：（1）終極賠付率=（累計(jì)已決賠款+IBNR）/已賺保費(fèi)2019年終極賠付率=(12+1.2)/20=66%（1分）2020年終極賠付率=(11+3)/25=56%（1分）2021年終極賠付率=(7+6.5)/30=45%（1分）平均終極賠付率=(66%+56%+45%)/3≈55.67%（1分）（2）由于平均終極賠付率55.67%低于目標(biāo)賠付率65%，當(dāng)前費(fèi)率過高，需要下調(diào)（1分）調(diào)整幅度=（平均終極賠付率/目標(biāo)賠付率）-1=55.67%/65%-1≈-14.35%，即費(fèi)率下調(diào)14.35%（1分）3.參考答案及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：（1）實(shí)際重疾發(fā)生率高于定價(jià)假設(shè)：未來預(yù)期給付金額增加，責(zé)任準(zhǔn)備金計(jì)提額上升，公司當(dāng)期利潤減少（2分，準(zhǔn)備金影響1分，利潤影響1分）（2）實(shí)際退保率低于定價(jià)假設(shè)：保單持續(xù)率高于預(yù)期，未來給付的現(xiàn)值增加，責(zé)任準(zhǔn)備金計(jì)提額上升，當(dāng)期退保帶來的準(zhǔn)備金釋放減少，公司當(dāng)期利潤減少（2分，準(zhǔn)備金影響1分，利潤影響1分）（3）實(shí)際投資收益率高于定價(jià)假設(shè)：準(zhǔn)備金評(píng)估的折現(xiàn)率上升，未來給付的現(xiàn)值減少，責(zé)任準(zhǔn)備金計(jì)提額下降，公司投資收益高于預(yù)期，當(dāng)期利潤增加（2分，準(zhǔn)備金影響1分，利潤影響1分）五、論述題1.參考答案及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：答題要點(diǎn)：（1）償付能力量化計(jì)算：負(fù)責(zé)計(jì)量保險(xiǎn)公司的實(shí)際資本、最低資本，其中最低資本涵蓋保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等量化風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量，確保計(jì)算結(jié)果符合監(jiān)管要求，數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確（2分）（2）償付能力壓力測(cè)試：設(shè)計(jì)不同的不利情景，包括極端情景，測(cè)算不同情景下的償付能力充足率，識(shí)別公司面臨的潛在風(fēng)險(xiǎn)，為風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)提供支持（2分）（3）精算假設(shè)設(shè)定：合理設(shè)定償付能力評(píng)估所用的各類精算假設(shè)，包括死亡率、發(fā)病率、退保率、折現(xiàn)率、費(fèi)用率等，確保假設(shè)的謹(jǐn)慎性、合理性，符合監(jiān)管要求和公司實(shí)際經(jīng)營情況（2分）（4）資本規(guī)劃支持：結(jié)合公司的業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)狀況，測(cè)算未來不同階段的資本需求，為公司的資本補(bǔ)充、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整、資產(chǎn)配置優(yōu)化提供精算技術(shù)支持（2分）（5）償付能力報(bào)告編制：負(fù)責(zé)償付能力報(bào)告中精算相關(guān)內(nèi)容