精算師考試精算師考試真題匯編（完整版）

精算師考試精算師考試真題匯編（完整版）1.設(shè)計(jì)保障期間為1年的短期意外險(xiǎn)產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)優(yōu)先選用行業(yè)經(jīng)驗(yàn)選擇生命表作為死亡率定價(jià)基礎(chǔ)。2.非壽險(xiǎn)未到期責(zé)任準(zhǔn)備金計(jì)提的二十四分之一法，假設(shè)保費(fèi)收入在每月內(nèi)均勻流入。3.相同融資期限下，名義年利率始終高于對(duì)應(yīng)計(jì)息規(guī)則的實(shí)際年利率。4.壽險(xiǎn)精算中，均衡純保費(fèi)的計(jì)算基礎(chǔ)是收支平衡原則，即保單簽發(fā)時(shí)刻的未來(lái)純保費(fèi)現(xiàn)值等于未來(lái)保險(xiǎn)金給付現(xiàn)值。5.精算實(shí)務(wù)中，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的費(fèi)率厘定只需要考慮期望損失率，不需要附加安全邊際。6.時(shí)間序列預(yù)測(cè)中的ARIMA模型，適用于平穩(wěn)或經(jīng)過差分后平穩(wěn)的損失數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)。7.我國(guó)償二代監(jiān)管體系下，量化風(fēng)險(xiǎn)最低資本僅包括保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)最低資本和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)最低資本。8.壽險(xiǎn)產(chǎn)品的現(xiàn)金價(jià)值是投保人退保時(shí)可獲得的給付金額，其計(jì)算基礎(chǔ)是均衡純保費(fèi)與風(fēng)險(xiǎn)保障成本的差值累積。9.非壽險(xiǎn)準(zhǔn)備金評(píng)估中，IBNR準(zhǔn)備金是指已發(fā)生已報(bào)案但尚未支付的賠款準(zhǔn)備金。10.精算師在進(jìn)行產(chǎn)品定價(jià)時(shí)，若采用的利率假設(shè)高于未來(lái)實(shí)際投資收益率，會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)品定價(jià)不足。1.某國(guó)民生命表中，x歲的生存人數(shù)為l_x=95000人，x+1歲的生存人數(shù)l_{x+1}=94200人，則x歲的死亡率q_x為（）A.0.0084B.0.0080C.0.0076D.0.00722.下列非壽險(xiǎn)準(zhǔn)備金中，屬于未決賠款準(zhǔn)備金的是（）A.未到期責(zé)任準(zhǔn)備金B(yǎng).保費(fèi)不足準(zhǔn)備金C.IBNR準(zhǔn)備金D.巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金3.某3年期定期壽險(xiǎn)產(chǎn)品，保額10萬(wàn)元，30歲男性投保，假設(shè)年繳均衡純保費(fèi)為280元，預(yù)定年利率為3%，則該保單的躉交純保費(fèi)最接近以下哪個(gè)數(shù)值（）A.785元B.798元C.812元D.827元4.償二代監(jiān)管體系下，下列不屬于第一支柱量化風(fēng)險(xiǎn)的是（）A.保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)5.下列定價(jià)方法中，不屬于非壽險(xiǎn)產(chǎn)品定價(jià)常用方法的是（）A.純保費(fèi)法B.賠付率法C.現(xiàn)金流量折現(xiàn)法D.分類費(fèi)率法6.某財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保單的保額為200萬(wàn)元，出險(xiǎn)時(shí)保險(xiǎn)財(cái)產(chǎn)的實(shí)際價(jià)值為250萬(wàn)元，實(shí)際損失金額為100萬(wàn)元，若保單約定為不足額保險(xiǎn)比例賠付，則保險(xiǎn)公司應(yīng)賠付的金額為（）A.80萬(wàn)元B.100萬(wàn)元C.64萬(wàn)元D.90萬(wàn)元7.下列關(guān)于壽險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金的說法，正確的是（）A.責(zé)任準(zhǔn)備金是保險(xiǎn)公司的資產(chǎn)B.責(zé)任準(zhǔn)備金計(jì)提越多，公司當(dāng)期利潤(rùn)越高C.均衡保費(fèi)保單前期計(jì)提的責(zé)任準(zhǔn)備金逐年上升D.定期壽險(xiǎn)保單到期時(shí)責(zé)任準(zhǔn)備金達(dá)到最大值8.精算實(shí)務(wù)中，用于評(píng)估死亡率風(fēng)險(xiǎn)的常用壓力測(cè)試情景是（）A.死亡率上浮10%B.利率下降50個(gè)基點(diǎn)C.權(quán)益價(jià)格下跌20%D.信用利差上升100個(gè)基點(diǎn)9.某車險(xiǎn)業(yè)務(wù)2023年的保單簽單保費(fèi)為1200萬(wàn)元，已知該業(yè)務(wù)的平均保單期限為1年，保費(fèi)收入在全年均勻流入，采用二十四分之一法計(jì)提未到期責(zé)任準(zhǔn)備金，則2023年末該業(yè)務(wù)應(yīng)計(jì)提的未到期責(zé)任準(zhǔn)備金為（）A.500萬(wàn)元B.600萬(wàn)元C.550萬(wàn)元D.650萬(wàn)元10.下列不屬于精算師職業(yè)守則要求的是（）A.誠(chéng)實(shí)守信B.專業(yè)勝任C.利益優(yōu)先D.客觀公正1.壽險(xiǎn)精算定價(jià)的基本假設(shè)通常包括（）A.死亡率假設(shè)B.利率假設(shè)C.費(fèi)用率假設(shè)D.退保率假設(shè)2.下列屬于非壽險(xiǎn)賠款準(zhǔn)備金評(píng)估方法的有（）A.鏈梯法B.案均賠款法C.準(zhǔn)備金進(jìn)展法D.B-F法3.我國(guó)償二代監(jiān)管體系的三大支柱包括（）A.量化資本要求B.定性監(jiān)管要求C.市場(chǎng)約束機(jī)制D.現(xiàn)場(chǎng)檢查機(jī)制4.精算師在進(jìn)行準(zhǔn)備金評(píng)估時(shí)，需要考慮的風(fēng)險(xiǎn)因素包括（）A.賠付波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)B.利率風(fēng)險(xiǎn)C.退保風(fēng)險(xiǎn)D.費(fèi)用超支風(fēng)險(xiǎn)5.下列關(guān)于年金產(chǎn)品的說法，正確的有（）A.即期年金是指投保后立即開始給付的年金B(yǎng).延期年金的積累期內(nèi)沒有給付責(zé)任C.終身年金的給付期限不固定D.確定年金的給付與被保險(xiǎn)人生存狀態(tài)無(wú)關(guān)6.非壽險(xiǎn)分類費(fèi)率厘定中，常用的風(fēng)險(xiǎn)分類變量包括（）A.車輛使用性質(zhì)B.被保險(xiǎn)人年齡C.歷史賠付記錄D.保險(xiǎn)標(biāo)的所在區(qū)域7.下列屬于精算管理系統(tǒng)環(huán)節(jié)的有（）A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B.解決方案設(shè)計(jì)C.方案監(jiān)控D.方案調(diào)整8.下列關(guān)于現(xiàn)金價(jià)值的說法，錯(cuò)誤的有（）A.現(xiàn)金價(jià)值歸保險(xiǎn)公司所有B.投保人退保時(shí)可獲得全部現(xiàn)金價(jià)值C.保單質(zhì)押貸款的最高額度通常不超過現(xiàn)金價(jià)值的80%D.均衡保費(fèi)型定期壽險(xiǎn)保單始終沒有現(xiàn)金價(jià)值9.下列屬于巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)量化評(píng)估常用方法的有（）A.情景分析法B.概率模擬法C.歷史損失法D.趨勢(shì)外推法10.精算師職業(yè)活動(dòng)中，需要遵守的合規(guī)要求包括（）A.保險(xiǎn)監(jiān)管法規(guī)B.行業(yè)自律規(guī)則C.公司內(nèi)部管理制度D.精算職業(yè)準(zhǔn)則1.某財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司2023年承保的家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，全年簽單保費(fèi)為8000萬(wàn)元，已知該業(yè)務(wù)的歷史三年平均賠付率為62%，2023年當(dāng)年已付賠款為2800萬(wàn)元，已發(fā)生已報(bào)案未決賠款準(zhǔn)備金為1200萬(wàn)元，預(yù)估IBNR準(zhǔn)備金為300萬(wàn)元。請(qǐng)計(jì)算該業(yè)務(wù)2023年的預(yù)計(jì)最終賠付率，并判斷當(dāng)前準(zhǔn)備金計(jì)提是否充足，說明理由。2.某壽險(xiǎn)公司開發(fā)一款面向40歲女性的10年期兩全保險(xiǎn)產(chǎn)品，保額20萬(wàn)元，預(yù)定年利率為3.5%，預(yù)定死亡率采用《中國(guó)人身保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)驗(yàn)生命表（2010-2013）》中女性非養(yǎng)老類表，簡(jiǎn)化假設(shè)死亡給付、滿期給付均在保單到期日支付，40歲女性10年累計(jì)生存概率為97.2%，累計(jì)死亡概率為2.8%，不考慮費(fèi)用和退保。請(qǐng)計(jì)算該產(chǎn)品的躉交純保費(fèi)（保留兩位小數(shù)），若公司將預(yù)定利率下調(diào)至3%，判斷躉交純保費(fèi)的變動(dòng)方向并說明原因。（已知(1+3.5%)^10≈1.4106，(1+3%)^10≈1.3439）3.某車險(xiǎn)公司2023年家用車業(yè)務(wù)的整體賠付率為71%，其中車齡3年以下的業(yè)務(wù)賠付率為58%，車齡3-10年的業(yè)務(wù)賠付率為75%，車齡10年以上的業(yè)務(wù)賠付率為94%，目前公司對(duì)所有車齡的家用車執(zhí)行統(tǒng)一的費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)。請(qǐng)從精算角度分析該公司當(dāng)前費(fèi)率體系存在的問題，并提出優(yōu)化建議。1.請(qǐng)結(jié)合精算實(shí)務(wù)，闡述壽險(xiǎn)產(chǎn)品定價(jià)過程中利率假設(shè)的設(shè)置依據(jù)，以及利率假設(shè)偏離實(shí)際值對(duì)保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)可能產(chǎn)生的影響。2.隨著大數(shù)據(jù)、人工智能技術(shù)在保險(xiǎn)行業(yè)的廣泛應(yīng)用，其對(duì)精算定價(jià)和準(zhǔn)備金評(píng)估工作帶來(lái)了哪些機(jī)遇和挑戰(zhàn)？請(qǐng)談?wù)勀愕睦斫狻?biāo)準(zhǔn)答案及解析一、判斷題1.參考答案：錯(cuò)誤。解析：短期意外險(xiǎn)的定價(jià)基礎(chǔ)是意外發(fā)生率表，而非生命表，生命表主要用于壽險(xiǎn)產(chǎn)品的死亡率測(cè)算。2.參考答案：正確。解析：二十四分之一法的核心假設(shè)就是保費(fèi)在每月內(nèi)均勻流入，將全年分為24個(gè)半個(gè)月的時(shí)段，對(duì)應(yīng)不同的未到期比例。3.參考答案：錯(cuò)誤。解析：當(dāng)每年復(fù)利計(jì)息次數(shù)大于1時(shí)，實(shí)際年利率高于名義年利率；只有當(dāng)計(jì)息周期長(zhǎng)于1年時(shí)，名義年利率才會(huì)高于實(shí)際年利率。4.參考答案：正確。解析：均衡純保費(fèi)的計(jì)算遵循收支平衡原則，即保單生效日的未來(lái)保費(fèi)現(xiàn)值等于未來(lái)給付現(xiàn)值，保證定價(jià)的合理性。5.參考答案：錯(cuò)誤。解析：財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)率厘定除了考慮期望損失率，還需要附加安全邊際、費(fèi)用附加、利潤(rùn)附加等，應(yīng)對(duì)損失波動(dòng)和運(yùn)營(yíng)成本。6.參考答案：正確。解析：ARIMA模型的適用前提就是數(shù)據(jù)序列平穩(wěn)，或經(jīng)過差分處理后達(dá)到平穩(wěn)，是損失預(yù)測(cè)的常用時(shí)間序列方法。7.參考答案：錯(cuò)誤。解析：償二代第一支柱量化風(fēng)險(xiǎn)最低資本包括保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)三類，操作風(fēng)險(xiǎn)屬于第二支柱定性監(jiān)管范疇。8.參考答案：正確。解析：現(xiàn)金價(jià)值是投保人繳納的均衡純保費(fèi)扣除各年度風(fēng)險(xiǎn)保障成本后的累積值，是投保人退保時(shí)可獲得的給付金額。9.參考答案：錯(cuò)誤。解析：已發(fā)生已報(bào)案但尚未支付的賠款準(zhǔn)備金是已發(fā)生已報(bào)案未決賠款準(zhǔn)備金，IBNR準(zhǔn)備金是已發(fā)生未報(bào)案未決賠款準(zhǔn)備金。10.參考答案：正確。解析：利率假設(shè)越高，未來(lái)給付的現(xiàn)值越低，計(jì)算得到的保費(fèi)越低，若未來(lái)實(shí)際投資收益率低于假設(shè)，會(huì)出現(xiàn)利差損，導(dǎo)致定價(jià)不足。二、單選題1.參考答案：A。解析：q_x=(l_x-l_{x+1})/l_x=(95000-94200)/95000≈0.0084，A選項(xiàng)正確。2.參考答案：C。解析：未決賠款準(zhǔn)備金包括已發(fā)生已報(bào)案未決賠款準(zhǔn)備金、IBNR準(zhǔn)備金、已發(fā)生未充分報(bào)告準(zhǔn)備金三類，其余選項(xiàng)均不屬于未決賠款準(zhǔn)備金范疇。3.參考答案：B。解析：3年期3%利率的普通年金現(xiàn)值系數(shù)為(1-1.03^-3)/0.03≈2.8286，躉交純保費(fèi)=2802.8286≈792元，最接近B選項(xiàng)798元。4.參考答案：C。解析：償二代第一支柱量化風(fēng)險(xiǎn)包括保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)，操作風(fēng)險(xiǎn)屬于第二支柱定性監(jiān)管內(nèi)容。5.參考答案：C。解析：現(xiàn)金流量折現(xiàn)法是壽險(xiǎn)產(chǎn)品定價(jià)的常用方法，非壽險(xiǎn)定價(jià)常用純保費(fèi)法、賠付率法、分類費(fèi)率法等。6.參考答案：A。解析：不足額保險(xiǎn)比例賠付金額=保額/實(shí)際價(jià)值損失金額=200/250100=80萬(wàn)元，A選項(xiàng)正確。7.參考答案：C。解析：責(zé)任準(zhǔn)備金是保險(xiǎn)公司的負(fù)債，A錯(cuò)誤；準(zhǔn)備金計(jì)提越多，當(dāng)期利潤(rùn)越低，B錯(cuò)誤；定期壽險(xiǎn)到期時(shí)責(zé)任準(zhǔn)備金為0，D錯(cuò)誤；均衡保費(fèi)保單前期繳納的保費(fèi)高于風(fēng)險(xiǎn)成本，準(zhǔn)備金逐年上升，C正確。8.參考答案：A。解析：死亡率上浮是死亡率風(fēng)險(xiǎn)的壓力測(cè)試情景，其余選項(xiàng)均屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)或信用風(fēng)險(xiǎn)的壓力測(cè)試情景。9.參考答案：B。解析：二十四分之一法下，全年均勻流入的1年期保單，平均未到期期限為半年，未到期責(zé)任準(zhǔn)備金=120050%=600萬(wàn)元，B選項(xiàng)正確。10.參考答案：C。解析：精算師職業(yè)守則要求優(yōu)先維護(hù)公眾利益，而非客戶或公司利益優(yōu)先，C選項(xiàng)不屬于職業(yè)守則要求。三、多選題1.參考答案：ABCD。解析：壽險(xiǎn)定價(jià)的基本假設(shè)包括死亡率、利率、費(fèi)用率、退保率、保單紅利假設(shè)等，四個(gè)選項(xiàng)均正確。2.參考答案：ABCD。解析：鏈梯法、案均賠款法、準(zhǔn)備金進(jìn)展法、B-F法（Bornhuetter-Ferguson法）均是非壽險(xiǎn)未決賠款準(zhǔn)備金評(píng)估的常用方法。3.參考答案：ABC。解析：償二代三大支柱分別是第一支柱量化資本要求、第二支柱定性監(jiān)管要求、第三支柱市場(chǎng)約束機(jī)制，現(xiàn)場(chǎng)檢查屬于第二支柱的監(jiān)管手段，不屬于三大支柱。4.參考答案：ABCD。解析：準(zhǔn)備金評(píng)估需要考慮賠付波動(dòng)、利率、退保、費(fèi)用超支、再保攤回等各類風(fēng)險(xiǎn)因素，四個(gè)選項(xiàng)均正確。5.參考答案：ABCD。解析：即期年金投保后立即開始給付，延期年金積累期無(wú)給付，終身年金給付至被保險(xiǎn)人死亡為止期限不固定，確定年金給付僅與約定時(shí)間相關(guān)與生存狀態(tài)無(wú)關(guān)，四個(gè)選項(xiàng)均正確。6.參考答案：ABCD。解析：車輛使用性質(zhì)、被保險(xiǎn)人年齡、歷史賠付記錄、標(biāo)的所在區(qū)域均是車險(xiǎn)分類費(fèi)率厘定的常用風(fēng)險(xiǎn)變量。7.參考答案：ABCD。解析：精算管理系統(tǒng)包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、解決方案設(shè)計(jì)、方案監(jiān)控、方案調(diào)整四個(gè)核心環(huán)節(jié)，四個(gè)選項(xiàng)均正確。8.參考答案：AD。解析：現(xiàn)金價(jià)值歸投保人所有，A錯(cuò)誤；均衡保費(fèi)型定期壽險(xiǎn)前期保費(fèi)高于風(fēng)險(xiǎn)成本，存在現(xiàn)金價(jià)值，后期現(xiàn)金價(jià)值逐步降為0，D錯(cuò)誤；B、C選項(xiàng)表述正確。9.參考答案：ABC。解析：巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)具有厚尾、低頻高損特征，常用情景分析法、概率模擬法、歷史損失法評(píng)估，趨勢(shì)外推法適用于常規(guī)損失的預(yù)測(cè)，不適合巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)。10.參考答案：ABCD。解析：精算師職業(yè)活動(dòng)需要遵守監(jiān)管法規(guī)、行業(yè)自律規(guī)則、公司制度、職業(yè)準(zhǔn)則等各類合規(guī)要求，四個(gè)選項(xiàng)均正確。四、案例分析題1.參考答案及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：（1）預(yù)計(jì)最終賠款=已付賠款+已發(fā)生已報(bào)案未決賠款準(zhǔn)備金+IBNR準(zhǔn)備金=2800+1200+300=4300萬(wàn)元（2分）（2）預(yù)計(jì)最終賠付率=預(yù)計(jì)最終賠款/簽單保費(fèi)=4300/8000=53.75%（2分）（3）當(dāng)前準(zhǔn)備金計(jì)提不足（1分）。理由：該業(yè)務(wù)歷史三年平均賠付率為62%，當(dāng)前預(yù)計(jì)賠付率遠(yuǎn)低于歷史均值，說明IBNR準(zhǔn)備金計(jì)提不充分，未覆蓋已發(fā)生未報(bào)案的潛在賠款，存在準(zhǔn)備金缺口（1分）。2.參考答案及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：（1）兩全保險(xiǎn)的躉交純保費(fèi)為未來(lái)所有給付的現(xiàn)值，由于死亡給付和滿期給付合計(jì)覆蓋100%的保單責(zé)任，簡(jiǎn)化計(jì)算下躉交純保費(fèi)=保額/(1+預(yù)定利率)^10=200000/1.4106≈141783.64元（3分）（2）預(yù)定利率下調(diào)至3%后，躉交純保費(fèi)會(huì)上升（1分）。原因：預(yù)定利率是定價(jià)的折現(xiàn)率，折現(xiàn)率越低，未來(lái)給付的現(xiàn)值越高，計(jì)算得到的純保費(fèi)越高，3%低于原假設(shè)3.5%，因此躉交純保費(fèi)上升（2分）。3.參考答案及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：（1）存在的問題：當(dāng)前統(tǒng)一費(fèi)率體系違背了費(fèi)率與風(fēng)險(xiǎn)匹配的精算原則，不同車齡的車輛風(fēng)險(xiǎn)差異顯著，車齡越高損失率越高，但統(tǒng)一費(fèi)率導(dǎo)致低車齡業(yè)務(wù)保費(fèi)過高、競(jìng)爭(zhēng)力不足，高車齡業(yè)務(wù)保費(fèi)過低、承保虧損，整體業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)存在交叉補(bǔ)貼問題（3分）。（2）優(yōu)化建議：①對(duì)家用車業(yè)務(wù)按車齡進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分類，設(shè)置差異化費(fèi)率，車齡越高費(fèi)率越高，匹配對(duì)應(yīng)損失率；②增設(shè)車齡相關(guān)的費(fèi)率調(diào)整因子，結(jié)合車輛用途、駕駛?cè)肆?xí)慣等其他風(fēng)險(xiǎn)變量進(jìn)一步細(xì)化費(fèi)率體系；③對(duì)高車齡業(yè)務(wù)增設(shè)免賠額、賠償限額等承保條件，降低賠付風(fēng)險(xiǎn)（3分）。五、論述題1.參考答案及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：（1）利率假設(shè)的設(shè)置依據(jù)：①監(jiān)管政策要求，需符合監(jiān)管部門對(duì)定價(jià)利率的上限規(guī)定；②公司歷史投資收益率水平，參考過往多年的實(shí)際投資收益表現(xiàn)；③未來(lái)市場(chǎng)利率走勢(shì)預(yù)判，結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、貨幣政策等判斷長(zhǎng)期利率趨勢(shì)；④產(chǎn)品類型特征，長(zhǎng)期保障型產(chǎn)品利率假設(shè)更保守，短期理財(cái)型產(chǎn)品利率假設(shè)更貼近市場(chǎng)；⑤公司風(fēng)險(xiǎn)偏好，風(fēng)險(xiǎn)承受能力強(qiáng)的