2023年中級銀行從業資格之中級風險管理題庫練習試卷A卷附答案

2023年中級銀行從業資格之中級風險管理題庫練習試卷A卷附答案單選題（共100題）1、根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》《商業銀行銀行賬簿利率風險管理指引》規定，下列不屬于交易賬簿中的金融工具和商品頭寸需滿足的條件的是（??）。A.交易方面不受任何限制，可以隨時平盤B.能夠進行積極的管理C.能夠準確估值，且公允價值變動不計入當期損益的金融資產D.能夠完全對沖以規避風險【答案】C2、假設某商業銀行的信貸資產總額為300億，若所有借款人的違約概率都是2％，違約回收率為30％，則該資產的預期損失是（）億。A.4.2B.9C.1.8D.6【答案】A3、下列關于商業銀行操作風險的表述，錯誤的是（）。A.操作風險表現為流程不健全、流程執行失敗、控制和報告不力等B.操作風險廣泛存在于商業銀行業務和管理的各個領域C.不完善或有問題的內部程序、員工、信息科技系統以及外部事件均有可能造成操作風險損失D.一起操作風險損失事件僅對應一種形態的損失【答案】D4、在商業銀行經營過程中，決定其風險承擔能力的核心要素是（??）。A.盈利能力和流動性管理水平B.資本充足率水平和流動性管理水平C.盈利能力和風險管理水平D.資本充足水平和風險管理水平【答案】D5、商業銀行在風險管理的過程中，進行壓力測試的目的是（）。A.進行有效的事后檢驗B.研究過去已經發生的市場突變C.分析資產組合歷史的損益分布D.評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力【答案】D6、下列屬于國際性金融監管機構的是（）。A.中國人民銀行B.中國證監會C.巴塞爾委員會D.中國香港金融管理局【答案】C7、客戶信用評級是商業銀行對客戶______的計量和評價，反映客戶______的大小。（）A.收入水平和償債能力；違約風險B.收入水平和償債能力；道德風險C.償債能力和償還意愿；道德風險D.償債能力和償還意愿；違約風險【答案】D8、下列關于商業銀行內部資本充足評估報告的表述，錯誤的是（）。A.報告應評估銀行實際持有的資本是否足以抵御主要風險B.監管機構認為銀行的內部資本充足評估程序符合監管要求時，可基于銀行自行評估的內部資源水平來確定監管資本要求C.監管機構在銀行提交評估報告后，不需要再對銀行內部資本充足評估程序進行檢查D.報告可以作為內部完善風險管理體系和控制機制的重要參考文件【答案】C9、下列關于商業銀行風險計量的表述，不恰當的是（）。A.監管機構鼓勵銀行采用初級方法計量風險B.風險計量可以采取定性、定量或者定性和定量相結合的方式C.銀行在使用量化模型計量風險時，可能產生模型風險D.風險計量包括對單個風險、組合風險及銀行整體風險的評估【答案】A10、下列對商業銀行戰略風險管理的表述，不恰當的是（）。A.銀行正確識別來自于內、外部的戰略風險，有助于經營管理從被動防守轉變為主動出擊B.戰略風險可通過技術性的風險參數對其進行量化C.金融機構“重前臺、輕后臺”的發展模式很容易積聚戰略風險D.有效的戰略風險管理應當定期全國評估商業銀行的愿景、短期目的以及長期目標【答案】B11、與貿易相關的短期或有負債，主要指有優先索償權的裝運貨物作抵押的跟單信用證的信用轉換系數為()。A.100％B.50％C.20％D.0【答案】C12、商業銀行可以選擇三種不同的操作風險資本計量方法，其中風險敏感度最高的是（）。A.內部評級法B.標準法C.基本指標法D.高級計量法【答案】D13、對于商業銀行而言，風險報告的主要作用不包括（）A.使業務部門、流程和職能單元之間及時知道和保持各自的風險語言（術語）B.利用內部數據和外部事件、活動、狀況的信息，為商業銀行風險管理和目標實施提供支持C.明確員工在實施和支持全面風險管理中的角色和職責D.確保對有效全面風險管理的重要性和相關性的清醒認識【答案】A14、香港金融管理局建議商業銀行將一級流動資產比率維持在15%以上，這里的一級流動資產是指可在（）天內變現的流動資產。A.3B.5C.7D.14【答案】C15、2015年6月，我國某銀行在迪拜、新加坡、臺灣、香港和倫敦共發行等值40億美元的“一帶一路”債券。該債券采用固定的利率和浮動的利率兩種計息方式，覆蓋7個期限，包括50億人民幣、23億美元、5億新加坡元、5億歐元4個幣種。籌集的資金主要用于滿足沿線分行資金需求，支持碼頭、電力、交通、機場建設等“一帶一路”沿線項目融資。A.法律風險B.聲譽風險C.匯率風險D.轉移風險【答案】D16、高級計量法(AMA)不僅僅是操作風險計量的一種方法，它更是一套完整的操作風險管理框架，下列不屬于其作用的是()。A.促進風險管理文化的轉變B.豐富操作風險的管理手段C.優化作風險管理流程D.提高操作風險管理效率【答案】D17、根據2002年穆迪公司在違約損失率預測模型1OSSCA1的技術文件中所披露的信息，()等產品因素對違約損失率的影響貢獻程度最高。A.企業融資杠桿率B.行業因素C.宏觀經濟周期因素D.清償優先性【答案】D18、風險事件：A.較常用的計量交易對手信用風險暴露的方法有現期風險暴露法、標準法和內部模型法B.現期風險暴露法和標準法均適用于場外衍生工具交易違約風險暴露的計量C.在標準法下，每一筆交易的風險暴露將映射至其含有的風險因素中D.對于不滿足利用標準法，但希望提高風險敏感度(相對現期風險暴露法)的銀行，可以采用內部模型法【答案】D19、根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》，下列不屬于第二支柱核心內容的是（）。A.壓力測試B.信息披露C.風險評估D.資本規劃【答案】B20、某公司2015年銷售收入為1億元，銷售成本為8000萬元。2015年期初存貨為450萬元，2015年期末存貨為550萬元，則該公司2015年存貨周轉天數為（）天。A.13.0B.15.0C.19.8D.22.5【答案】D21、下列不屬于資金交易業務的主要操作風險點的是（）。A.前臺交易B.中臺風險管理C.評級授信D.后臺結算清算【答案】C22、（）是指債務人或第三方將其動產移交債權人占有，將該動產作為債權的擔保。A.擔保B.保證C.抵押D.質押【答案】D23、國際先進銀行普遍采用的操作風險報告路徑一般是（）。A.各業務部門→管理層→風險管理部門B.各業務部門→風險管理部門→管理層C.管理層→各業務部門→風險管理部門D.管理層→風險管理部門→各業務部門【答案】B24、戰略風險可以從()進行識別。A.宏觀戰略層面、中觀執行層面、微觀管理層面B.宏觀執行層面、中觀戰略層面、微觀管理層面C.宏觀執行層面、中觀管理層面、微觀戰略層面D.宏觀戰略層面、中觀管理層面、微觀執行層面【答案】D25、關于市值重估，下列說法正確的是（）。A.商業銀行應當對交易賬戶頭寸按市值每月至少重估一次價值B.商業銀行必須盡可能按照模型確定的價值計值C.商業銀行進行市值重估的方法有盯市和盯模D.盯市是指以某一個市場變量作為計值基礎，推算出或計算出交易頭寸的價值【答案】C26、可能造成重大經濟損失，從而對流動性狀況產生嚴重影響，如法國興業銀行交易員違規交易衍生產品造成巨額損失，不得不接受政府救助，這屬于（）對流動性的影響。A.市場風險B.法律風險C.操作風險D.戰略風險【答案】C27、關于商業銀行流動性風險與其他風險的相互作用關系，以下表述錯誤的是（）。A.操作風險不會對流動性造成顯著影響B.承擔過多的信用風險會同時增加流動性風險C.市場風險會影響投資組合產生流動資金的能力，造成流動性波動D.聲譽風險可能削弱存款人的信心而造成大量資金流失，進而導致流動性困難【答案】A28、在定量指標中，一級資本充足率屬于（）。A.資本類指標B.收益類指標C.風險類指標D.零容忍度類指標【答案】A29、當市場利率呈逐步上升趨勢時，對商業銀行最有利的資產負債結構是（）。A.以長期負債為短期資產融資B.以短期負債為長期資產融資C.保持資產負債結構不變D.以長期負債為長期資產融資【答案】A30、商業銀行批發和零售存款大量流失，屬于（）。A.信用風險B.流動性風險C.市場風險D.操作風險【答案】B31、規章是銀行監督管理部門根據法律和行政法規，在權限范圍內制定的規范性文件。下列屬于規章的是（）。A.《商業銀行資本管理辦法（試行）》B.《中華人民共和國行政許可法》C.《中華人民共和國銀行業監督管理法》D.《中華人民共和國中國人民銀行法》【答案】A32、商業銀行可以選擇三種不同的操作風險資本計量方法，其中風險敏感度最高的是（）。A.內部評級法B.標準法C.基本指標法D.高級計量法【答案】D33、下列關于交易賬戶的說法，正確的是（）。A.銀行應當對交易賬戶頭寸經常進行準確估值.并積極管理該項投資組合B.記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制很多C.為交易目的而持有的頭寸是自營頭寸D.銀行賬戶記錄的是銀行為了交易或規避交易賬戶或其他項目的風險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸【答案】A34、董事會和高級管理層制定戰略規劃時，應當首先征詢（）的意見和建議。A.股東B.專家C.最大多數員工D.各職能部門【答案】C35、下列不屬于操作風險的特點的是（）。A.具體性B.分散性C.差異性D.周期性【答案】D36、不同的職能部門對于風險狀況的需求是不一樣的，前臺交易人員需要的是（）。A.最佳避險報告B.整體風險報告C.具體的頭寸報告D.風險監測報告【答案】C37、()可能由一國或地區經濟狀況惡化、政治和社會動蕩、資產被國有化或被征用、政府拒付對外債務、外匯管制或貨幣貶值等情況引發。A.聲譽風險B.戰略風險C.國別風險D.匯率風險【答案】C38、下列不屬于操作風險按照損失形態分類的是（）。A.法律成本B.監管罰沒C.資產損失D.實物資產的損壞【答案】D39、在國內商業銀行的管理中，流動性儲備的最主要形式是分級流動性儲備體系，其中二級流動性儲備一般配置（）。A.庫存現金B.國債C.超額備付金D.票據【答案】B40、下列關于信用風險的說法，正確的是（）。A.信用風險只有當違約實際發生時才會產生B.對商業銀行來說，貸款是唯一的信用風險來源C.信用風險包括違約風險、結算風險等主要形式D.交易對手信用評級的下降不屬于信用風險【答案】C41、（）是商業銀行的最高風險管理/決策機構，承擔商業銀行風險管理的最終責任。A.監事會B.高級管理層C.董事會D.股東大會【答案】C42、下列商業銀行資金來源中，（）對利率最為敏感，隨時都有可能被提取，商業銀行應對這部分負債準備比較充足的備付資金。A.居民儲蓄B.政府稅款C.證券業存款D.公共事業費收入【答案】C43、商業銀行管理信息科技運行時，應嚴格控制第三方人員進入安全區域，如確需進入應得到適當的批準，（）。A.其活動也應受到監控B.其活動在必要時才受到監控C.其活動不會受到監控D.如有工作人員陪同其活動不會受到監控【答案】A44、下列關于銀行監管法律法規的說法，錯誤的是（）。A.法律是由全國人民代表大會及其常務委員會根據《憲法》，并依照法定程序制定的有關法律規范，是法律框架的最基本組成部分B.行業自律性規范、司法解釋、行政解釋和國際金融條約四個部分作為法律框架的有效補充C.規章是銀行監督管理部門根據法律和行政法規，在權限內制定的規范性文件，其效力等同于法規D.在我國，按照法律的效力等級劃分，銀行監管法律框架由法律、行政法規和規章三個層級的法律規范構成【答案】C45、某商業銀行持有1000萬美元資產。700萬美元負債，美元遠期多頭500萬，美元遠期空頭300萬，則改商業銀行的美元凈敞口頭寸為（）萬美元。A.1000B.500C.700D.300【答案】B46、一般來說，如果影響小微企業貸款違約率指標的隨機因素非常多，即每個因素所起的作用相對有限，各個因素之間又近乎獨立，則小微企業貸款違約率指標可以近似看作服從（）。A.正態分布B.二項分布C.0-1分布D.泊松分布【答案】A47、以下對商業銀行風險管理部門的說法，錯誤的是（）。A.銀行風險管理部門設置應與銀行的經營管理架構、銀行業務的復雜程度、銀行的風險水平相適應B.風險管理要貫穿在業務經營流程之中，進行積極、主動的風險管理C.要將銀行承擔的各類主要風險全部納入統一的管理框架D.風險管理部門必須與接受風險評估的業務部門保持絕對關聯【答案】D48、下列關于三種計算風險價值方法的優缺點分析中，錯誤的是（）。A.Ⅰ和ⅢB.Ⅲ和ⅣC.Ⅰ和ⅡD.只有Ⅰ【答案】D49、下列戰略風險管理措施中，不具備前瞻性、預防性特征的是（）A.A將最佳的風險管理辦法轉變為商業銀行的既定政策和原則B.B對風險造成的損失進行最大程度的控制C.C從應急性的風險管理操作轉變為預防性的風險管理規劃D.定期評估威脅商業銀行的風險因素，及早采取有效措施減少或杜絕各類風險隱患【答案】B50、商業銀行交易賬簿中的金融工具和商品頭寸原則上應滿足一定條件，下列表述錯誤的是（??）。A.能夠準確估值B.能夠進行積極的管理C.能夠完全對沖以規避風險D.在交易方面不能隨時平盤【答案】D51、假設某商業銀行的信貸資產總額為300億元，若所有借款人的違約概率都是2%，違約回收率為30%，則該商業銀行信貸資產的預期損失是（）億元。A.6B.4.2C.9D.1.8【答案】B52、()是衡量匯率變動對銀行當期收益的影響的一種方法。A.缺口分析B.久期分析C.外匯敞口分析D.風險價值【答案】C53、某公司2015年銷售收入為1億元，銷售成本為8000萬元。2015年期初存貨為450萬元，2015年期末存貨為550萬元，則該公司2015年存貨周轉天數為（）天。A.13.0B.15.0C.19.8D.22.5【答案】D54、從事積極資產負債管理的商業銀行一般擁有良好的市場融資能力，可以在短期內從機構客戶或市場上籌集大量資金，此類銀行的大額負債依賴度______、自身流動性風險管理的要求______。（）A.較低；較低B.較低；較高C.較高；較低D.較高；較高【答案】D55、根據監管規定，商業銀行操作風險資本計量中，標準法與替代標準法的最主要區別在于（）。A.替代標準法是用前三年貸款余額的算術平均數與3.5％的乘積替代零售銀行和商業銀行業務條線的總收入B.替代標準法是最初級的操作風險資本計量方法C.替代標準法的業務條線歸類原則、對應系數和監管資本計量方法與標準法存在明顯差異D.標準法與替代標準法相比，能夠降低操作風險重復計量的程度【答案】A56、以下哪種存款為商業銀行的主要資金來源，其流動性風險相對較低（）。A.居民儲蓄B.同業存款C.財政存款D.企業存款【答案】A57、正常貸款遷徙率等于（）。A.(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100％B.(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額-期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100％C.(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額-期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100％D.(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額+期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100％【答案】A58、下列關于商業銀行資本規劃的表述，錯誤的是（）。A.銀行應當通過嚴格和前瞻性的壓力測試，測算不同壓力條件下的資本需求和資本可獲得性B.資本規劃應充分考慮對銀行資本水平可能產生重大負面影響的因素C.對于輕度壓力測試結果，銀行應當在應急預案中明確相應的資本補充政策安排和應對措施D.資本規劃應至少設定內部資本充足率3年目標【答案】C59、《銀行業監督管理法》明確規定,銀行業監督管理機構對銀行業實施監督管理,應當遵循的基本原則不包括（）。A.依法原則B.公開原則C.公平原則D.公正原則【答案】C60、下列不屬于商業銀行客戶信用評級發展階段的是()。A.信用信息實地勘查B.專家判斷法C.信用評分模型D.違約概率模型【答案】A61、協議中出現錯誤或缺乏協議屬于內部流程中()的風險點操作。A.財務／會計錯誤B.文件／合同缺陷C.錯誤監控／報告D.結算／支付錯誤【答案】B62、風險偏好指標選取需要體現（）。A.全面性和重要性B.全面性和穩定性C.重要性和合規性D.合規性和穩定性【答案】A63、多年來國內外銀行危機的慘痛教訓反復證明，（）是最可能導致銀行危機的最主要原因。A.銀行業務創新不足B.銀行資產規模盲目擴張C.市場過度競爭D.監管不到位【答案】B64、假設某商業銀行的資產負債管理策略是：資產以中長期項目貸款為主，而負債以活期存款為主，則該銀行負債所面臨的最主要的利率風險是（）。A.期權性風險B.基準風險C.重新定價風險D.收益率曲線風險【答案】C65、操作風險資本應該為（）提供保障。A.預期損失B.非預期損失C.意外損失D.災難性損失【答案】B66、商業銀行在完善流動性風險預警機制的同時，還要制訂本、外幣流動性管理應急計劃，其主要內容是（）。A.制定危機處理方案與彌補現金流量不足的工作程序B.通過金融市場控制風險C.建立多層次的流動性屏障D.提高流動性管理的預見性【答案】A67、低利率水平表示央行正在實施相對寬松的貨幣政策。從宏觀角度看，在該貨幣政策的影響下，（）。A.所有企業的違約風險都難以估計B.所有企業的違約風險都會有一定程度的提高C.所有企業的違約風險都會有一定程度的降低D.所有企業的違約風險都不會改變?【答案】C68、下列關于商業銀行資金交易業務中存在的風險隱患及其控制措施的表述，最不恰當的是（）。A.借助適當的風險量化模型及業務管理系統可以提高中臺風險管理人員對交易風險評估的準確性B.建立資金業務的風險責任制可以有效降低前臺交易員操作失誤的概率C.實行嚴格的前中后臺職責、崗位分離制度，嚴禁后臺結算操作人員與前臺交易員核對交易明細D.代客資金業務應當向客戶充分提示有關風險，獲取必要的履約保證【答案】C69、下列哪項不屬于銀監會提出的良好銀行監管標準?（）A.高效、節約地使用一切監管資源B.對監管者和被監管者都要實施嚴格、明確的問責制C.確保銀行業金融機構不破產D.對各類監管設限做到科學合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制【答案】C70、商業銀行對貸款風險進行分類，應以評估借款人的（）為核心A.盈利能力B.還款記錄C.還款意愿D.還款能力【答案】D71、已知一家商業銀行的資產總額為300億，風險資產總額為200億，其中資產風險敞口為80億，預期損失為40億，那么該商業銀行的預期損失率是（）。A.0.5B.0.O8C.0.2D.0.13【答案】A72、下列信用風險監測指標中，與商業銀行自身資產質量最不相關的是（）。A.正常貸款遷徙率B.關注類貸款遷徙率C.可疑類貸款遷徙率D.預期損失率【答案】D73、即期是指現金交易或現貨交易，交易的一方按約定價格買入或賣出一定數額的金融資產，交付及付款在合約訂立后的（）個營業日內完成。A.1B.2C.3D.4【答案】B74、下列不屬于可能影響聲譽的信用風險因素的是()。A.房地產行業貸款比例超過30％B.優質客戶違約率上升C.不良貸款率接近5％D.衍生產品交易策略錯誤【答案】D75、商業銀行在計量操作風險監管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風險的緩釋因素，但保險的緩釋程度最高不超過操作風險監管資本要求的（）A.25%B.20%C.50%D.8%【答案】B76、關于風險識別／分析，下列說法不正確的是()。A.風險識別包括感知風險和分析風險B.-制作風險清單是商業銀行識別與分析風險最基本、最常用的方法C.感知風險指深入理解各種風險的成因及變化規律D.良好的風險識別應遵循全面性和前瞻性【答案】C77、與貿易相關的短期或有負債，主要指有優先索償權的裝運貨物作抵押的跟單信用證的信用轉換系數為()。A.100％B.50％C.20％D.0【答案】C78、（）屬于零售性質的資金。A.同業拆借B.發行票據C.居民儲蓄D.公司存款【答案】C79、在總結和借鑒國內外銀行監管經驗的基礎上，國務院銀行監督管理機構提出的監管理念是（??）。A.管法人、管流程、管內控、提高透明度B.管機構、管風險、管制度、提高透明度C.管法人、管風險、管制度、提高透明度D.管法人、管風險、管內控、提高透明度【答案】D80、香港金融管理局建議商業銀行將一級流動資產比率維持在15%以上，這里的一級流動資產是指可在（）天內變現的流動資產。A.3B.5C.7D.14【答案】C81、在風險管理方面，（）對商業銀行風險管理承擔最終責任。A.董事會B.監事會C.高級管理層D.風險管理部門【答案】A82、國別風險不同于商業銀行所面臨的一般風險。據此，下列表述錯誤的是（）。A.國別風險產生或存在于跨國的經濟、金融和貿易活動中B.國別風險不可以轉移C.國別風險是和國家主權密切相關的風險D.國別風險是由不可抗拒的國外風險因素造成的【答案】B83、（）指交易雙方約定在將來某一時期內互相交換具有相同經濟價值的現金流的合約。A.期權B.互換C.期貨D.遠期【答案】B84、某商業銀行選取過去250天的歷史數據計算交易賬戶的風險價值（VaR）為780萬元人民幣，置信水平為99%，持有期為1天。則該銀行在未來250個交易日內，預期會有（）天交易賬戶的損失超過780萬元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】A85、客戶評級是商業銀行對客戶______的計量和評價，反映客戶______的大小。（）A.償債能力和償還意愿；道德風險B.償債能力和償還意愿；違約風險C.收入水平和償債能力；違約風險D.收入水平和償債能力；道德風險【答案】B86、在《巴塞爾新資本協議》中，違約概率被具體定義為借款人內部評級1年期違約概率與（）中的較高者。A.0.1％B.0.01％C.0.3％D.0.03％【答案】D87、商業銀行外匯交易部門針對一個外匯投資組合過去250天的收益率進行分析，所獲得的收益率分布為正態分布。假設該組合的日平均收益為0.1%，標準差為0.15%，則在下一個市場交易日，該外匯投資組合的當日收益率有95%的可能性落在（）。A.-0.2%～0.4%B.-0.05%～0.1%C.-0.05%～0.25%D.0.1%～0.25%【答案】A88、《商業銀行資本管理辦法（試行）》實施后，通常情況下系統重要性銀行和非系統重要性銀行的資本充足率分別不得低于（）。A.8%和6%B.11.5%和10.5%C.11.5%和8%D.10.5%和6%?【答案】B89、下列信用風險監測指標中，與商業銀行自身凈資產質量最不相關的是（）。A.貸款風險遷徙率B.客戶授信集中度C.不良貸款撥備覆蓋率D.不良貸款率【答案】B90、商業銀行的戰略風險管理體系通常可以分解為宏觀戰略層面、中觀管理層面和微觀執行層面，戰略風險也相應的潛藏于這三個層面之中。關于商業銀行三個層面的戰略風險，下列說法錯誤的是（）。A.戰略規劃始于宏觀戰略層面。但最終必須深入貫徹并落實到中觀管理層面和微觀執行層面B.信用評級參數的設定、投資組合的選擇／分布、市場營銷計劃等可能存在相當嚴重的戰略風險C.戰略風險管理規劃不應經常審核或修訂以免影響長期戰略一致性D.最高層面的戰略規劃最終應當以切實可行的戰略實施方案體現出來，應用于各主要業務領域。【答案】C91、商業銀行的戰略規劃應當定期審核或修正，以適應不斷發展變化的市場環境。（）情況下，商業銀行不需要調整戰略規劃。A.中國銀行業實行全面的對外開放，競爭加劇B.房貸市場長期看好，但是遇到緊縮的貨幣政策，房貸產品計劃推行不如預期C.中小企業逐漸成為市場經濟的主要力量，而銀行一直為大型國有企業提供貸款服務D.客戶的結構發生變化，提出新的需求【答案】B92、假定某銀行2010會計年度結束時共有貸款200億元，其中正常貸款150億元，其共有一般準備8億元，專項準備1億元，特種準備1億元，則其不良貸款撥備覆蓋率約為（）。A.15％B.20％C.35％D.50％【答案】B93、下列關于《商業銀行資本管理辦法（試行）》中的系統重要性銀行附加資本要求為（?）。A.5%B.1%C.6%D.8%?【答案】B94、下列關于銀行監管法律法規的說法，錯誤的是（）。A.法律是由全國人民代表大會及其常務委員會根據《憲法》，并依照法定程序制定的有關法律規范，是法律框架的最基本組成部分B.行業自律性規范、司法解釋、行政解釋和國際金融條約四個部分作為法律框架的有效補充C.規章是銀行監督管理部門根據法律和行政法規，在權限內制定的規范性文件，其效力等同于法規D.在我國，按照法律的效力等級劃分，銀行監管法律框架由法律、行政法規和規章三個層級的法律規范構成【答案】C95、協議中出現錯誤或缺乏協議屬于內部流程中()的風險點操作。A.財務／會計錯誤B.文件／合同缺陷C.錯誤監控／報告D.結算／支付錯誤【答案】B96、下列關于財務比率的表述，正確的是（）。A.盈利能力比率體現管理層控制費用并獲得投資收益的能力B.杠桿比率用來判斷企業歸還短期債務的能力C.流動性比率用于體現管理層管理和控制資產的能力D.效率比率用來衡量企業所有者利用自有資金獲得融資的能力【答案】A97、下列關于風險遷徙類指標的說法，不正確的是（）。A.該指標是一個靜態指標B.該指標表示為資產質量從前期到本期變化的比率C.該指標衡量了商業銀行風險變化的程度D.該指標包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率【答案】A98、在現代金融風險管理實踐中，風險規避主要通過經濟資本配置來實現，據此下列描述最不恰當的是（）。A.經濟資本的分配最終表現為信用限額和交易限額等各種業務限額B.對于不擅長的業務設立非常有限的風險容忍度并配置非常有限的經濟資本C.對于不擅長但愿意承擔風險的業務可提高風險容忍度和經濟資本配置D.經濟資本的分配依據董事會確定的風險戰略和風險偏好來確定【答案】B99、下列關于表外流動性的說法，不正確的是（）。A.表外金融工具較為復雜B.可產生流動性C.可消耗流動性D.確定性強【答案】D100、監管機構對于商業銀行數據靈活性的要求，不包括（）。A.銀行生成的匯總風險數據能夠滿足內部需求以及監管問詢的要求B.銀行的數據加總流程能夠生成客制化數據，適應監管要求變化，適應組織架構變化和新業務C.銀行應該能夠獲取和匯總整個集團的所有重要風險數據D.銀行生成的匯總風險數據應該有針對性地滿足壓力/危機情境下風險管理報告的需要【答案】C多選題（共50題）1、下列哪些事件屬于商業銀行操作風險中的“人員因素”類別？（）A.系統存在安全漏洞B.信貸審核人員協助隱瞞虛假信息并批準放貸C.理財業務人員因口頭承諾客戶固定收益而遭遇訴訟D.部分員工因長期處于不良工作環境導致健康受損E.資金交易員未經授權進行交易并造成損失【答案】BCD2、實施積極的流動性風險管理策略的作用包括（）。A.增進市場信心，向外界表明銀行有能力償還借款，是值得信賴的B.確保銀行有能力履行貸款承諾，穩固客戶關系C.控制最高風險水平、提供風險參考基準和滿足監管要求D.避免銀行資產廉價出售，損害股東利益E.降低銀行借人資金時所需支付的風險溢價【答案】ABD3、下列關于信用風險的表述，正確的是（?）。A.相對于市場風險而言，信用風險的可觀察數據較少，且不易獲取B.信用風險具有明顯的非系統性風險特征C.信用風險對基礎金融產品和衍生產品的影響相同D.交易結算不存在信用風險E.信用風險就是違約風險?【答案】AB4、商業銀行通常采用定性與定量相結合的方法來評估操作風險，評估內容主要包括（）。A.內部操作風險損失數據B.業務經營環境C.情景分析D.外部相關損失數據E.內部控制因素【答案】ABCD5、在市場風險內部模型法框架下，市場風險分為（）。A.國家風險B.利率風險C.匯率風險D.股票風險E.商品風險【答案】BCD6、2021年2月8日發布的《銀行保險機構聲譽風險管理辦法（試行）》首次明確了聲譽風險的四項基本原則，下列表述恰當的有（）A.前瞻性原則重點強調預防為主的聲譽風險管理理念，要求加強研究、防控源頭，定期對聲譽管理風險及潛在風險進行審視，提升聲譽風險管理預見性B.四項原則從工作實際出發，統領行業聲譽風險管理各項工作任務，體現了務實為本、解決問題、面向未來的監管理念C.有效性原則明確了以公司治理為著力點，將聲譽風險管理納入全面風險管理體系，包括業務條線，所有分支機構及子公司D.匹配性原則要求機構進行多層次、差異化的聲譽風險管理，與自身規模、經營狀況、風險狀況及系統重要性相匹配，并結合外部環境和內部管理變化適時調整E.全覆蓋原則指出聲譽風險管理以防控風險，有效處置、恢復形象為聲譽管理最終目標，建立科學合理的風險防范及應對處置機制【答案】ABD7、當久期缺口為正值時，下列說法正確的有（）。A.資產的加權平均久期大于負債的加權平均久期與資產負債率的乘積B.如果市場利率下降，資產與負債的價值都會增加C.如果市場利率下降，銀行的市場價值將下跌D.如果市場利率上升，資產與負債的價值都會減少E.如果市場利率上升，銀行的市場價值將增加【答案】ABD8、下列對市場風險內部模型法資本計量公式K＝Max（VaRt－1，mc×VaRavg）＋Max（sVaRt－1，ms×sVaRavg）的表述正確的有（）。A.sVaRt－1為根據內部模型計量的上一交易日的壓力風險價值B.VaRt－1為根據內部模型計量的季末風險價值C.最低市場風險資本要求為最近60個交易日壓力風險價值的均值（sVaRavg）乘以ms，ms固定為3D.最低市場風險資本要求為一般風險價值及壓力風險價值之和E.最低市場風險資本要求為最近60個交易日風險價值的均值乘以mc，mc最小為3【答案】AD9、下列投資組合中，能夠產生風險分散效果的有（）。A.投資于2種收益率相關系數為0的資產B.投資于2種收益率相關系數為－1的資產C.投資于2種收益率相關系數為0.5的資產D.投資于2種收益率相關系數為1的資產E.投資于2種收益率相關系數為－0.5的資產【答案】ABC10、商業銀行在對個人客戶的信用風險進行識別和分析時，需要個人客戶提供各種能證明個人（）的相關資料。A.年齡B.職業C.收入D.財產E.教育背景【答案】ABCD11、一國的銀行監管機構限制外國商業銀行的利潤匯出，在此國開設分支機構的一家外國商業銀行因此而遭受了一定程度的損失導致信用狀況下降。在這一事件中，此家商業銀行遭受到的風險有（）。A.信用風險B.國別風險C.法律風險D.操作風險E.市場風險【答案】ABC12、某商業銀行受理一筆貸款申請，申請貸款額度為2000萬元，期限為1年，到期支付貸款本金和利息。A.市場B.銀行C.客戶D.存款人E.監管機構【答案】AB13、在我國商業銀行中，導致違反用工法的原因主要包括（）。A.勞資關系B.環境安全性C.經濟波動D.差別待遇E.性別歧視【答案】ABD14、中國銀監會提出的銀行監管的具體目標包括（）。A.提高銀行業的整體盈利能力B.增進公眾對現代金融的了解C.保護廣大存款人和金融消費者的利益D.增進市場信心E.努力減少金融犯罪，維護金融穩定【答案】BCD15、通常，戰略風險識別可以從（）人手。A.宏觀戰略層面B.技術層面C.中觀管理層面D.微觀執行層面E.戰術層面【答案】ACD16、為減少或避免商業銀行追逐短期利益的高風險投機行為，商業銀行采用（）指標來評估交易人員和業務部門的業績。A.資產收益率B.風險價值C.配置相應數量的經濟資本D.經風險調整的收益率E.經濟增加值【答案】D17、下列說法不正確的有（）。A.商業銀行的存貸款比例不得超過75％B.外貿銀行單個機構從中國境內吸收的外匯存款不得超過其境內外匯總資產的70％C.預期損失是指信用風險損失分布的數學期望，是銀行已經預計到將會發生的損失D.累計外匯敞口頭寸比率為累計外匯敞口頭寸與資本凈額之比，不得高于30％E.市值敏感度為修正持續期缺口乘以2％/年【答案】D18、2015年6月，我國某銀行在迪拜、新加坡、臺灣、香港和倫敦共發行等值40億美元的“一帶一路”債券。該債券采用固定的利率和浮動的利率兩種計息方式，覆蓋7個期限，包括50億人民幣、23億美元、5億新加坡元、5億歐元4個幣種。籌集的資金主要用于滿足沿線分行資金需求，支持碼頭、電力、交通、機場建設等“一帶一路”沿線項目融資。A.信用風險B.利率風險C.匯率風險D.戰略風險E.聲譽風險【答案】ABC19、風險事件：A.避免商業銀行的資產被迫廉價出售B.降低商業銀行借入資金所需支付的風險溢價C.增進市場信心、向市場表明商業銀行是安全的并有能力償還貸款D.降低商業銀行所面臨的操作風險E.確保銀行有能力實現貸款承諾，穩固客戶關系【答案】ABC20、商業銀行在建立和完善市場風險管理體系的實踐過程中，應當確保（）。A.市場交易部門的前臺交易和后臺管理職能嚴格分離B.市場風險管理人員掌握所需的風險識別、計量、監測和控制方法/技術C.各職能部門具有明確的職責分工D.風險管理部門與承擔風險的業務經營部門保持相對獨立E.風險管理人員充分了解本行與市場風險有關的業務以及所承擔的市場風險【答案】ABCD21、信用風險加權資產公式中的重要參數輸入包括（）。A.違約風險暴露（EAD）B.違約概率（PD）C.利潤風險價值（EAR）D.違約損失率（LGD）E.有效期限（M）【答案】ABD22、下列哪些信用風險預警指標的變化，反映了企業客戶所在行業風險上升？（）A.資本積累率下降B.行業凈資產收益率下降C.行業盈虧系數下降D.勞動生產率下降E.行業銷售利潤率下降【答案】ABD23、關于商業銀行利率風險管理的表述，正確的有（）。A.當資產負債處于資產敏感型缺口時，市場利率上升會導致凈利息收益增加B.當資產負債處于負債敏感型缺口時，市場利率上升會導致凈利息收益增加C.當資產負債的缺口為0時，市場利率微小變化對凈利息收益無影響D.當資產負債處于資產敏感型缺口時，市場利率下降會導致凈利息收益增加E.當資產負債處于負債敏感型缺口時，市場利率下降會導致凈利息收益增加【答案】AC24、以下關于風險的說法，正確的有()。A.風險是未來結果出現收益或損失的不確定性B.風險所造成的結果既可能是正面的，也可能是負面的C.風險意味著沒有收益D.風險雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規模來計量，但絕不等同于損失本身E.針對商業銀行經營管理的特殊性，從其內部控制和外部監管的角度，要更加關注風險可能造成的損失【答案】ABD25、商業銀行聲譽風險管理的最佳實踐包括（）。A.為所有風險配置相應的經濟資本B.預先做好防范危機的準備C.確保各類主要風險被正確識別、優先排序D.推行全面風險管理理念E.改善公司治理結構【答案】BCD26、下列可被商業銀行認定違約的情形有（）。A.銀行同意消極債務重組，造成債務規模減少B.銀行認為債務人即將破產或倒閉C.銀行停止對貸款計息D.銀行將貸款出售沒有造成損失E.債務人欠息或手續費90天（含）以上【答案】ABC27、下列關于風險管理與商業銀行經營的關系的說法，正確的有()。A.承擔和管理風險是商業銀行的基本職能，也是商業銀行業務不斷創新發展的原動力B.風險管理能夠作為商業銀行實施經營戰略的手段，極大地改變了商業銀行經營管理模式C.風險管理能夠為商業銀行風險定價提供依據，并有效管理商業銀行的業務組合D.健全的風險管理體系能夠為商業銀行創造附加價值E.風險管理水平直接體現了商業銀行的核心競爭力【答案】ABCD28、商業銀行為降低信用風險的經濟資本占用，可以采取的途徑有（）。A.提高信貸準入門檻B.提高風險預警的及時性與準確性C.應用內部評級系統D.購買信用保護E.將部分貸款打包出售【答案】ABCD29、下列關于各種信用風險組合模型的說法，正確的有（）。A.CreditMetrics的本質是VaR模型B.CreditMetrics只能用于計算交易性資產組合VaRC.CreditRisk＋模型假設在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態D.CreditPortfolioView比較適合保守類型的借款人E.在計算過程中，CreditRisk＋模型假設每一組的平均違約率都是固定不變的【答案】AC30、風險事件：為增強交易對手信用風險資本監管的有效性，推動商業銀行提升衍生工具風險管理能力，銀監會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風險資產計量規則(征求意見稿)》，要求商業銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架。A.當合約價值為負時，己方可能違約，交易對手承擔違約風險B.當合約價值為正時，己方可能違約，交易對手承擔違約風險C.當合約價值為正時，交易對手可能違約，己方存在交易對手風險D.當合約價值為負時，交易對手可能違約，己方存在交易對手風險E.在違約時點上，交易對手的實際風險暴露存在不確定性【答案】AC31、下列關于高級計量法的說法中，正確的有()。A.高級計量法屬于操作風險資本計量的重要方法之一B.商業銀行采用高級計量法，應當基于內部損失數據、外部損失數據、情景分析、業務環境和內部控制因素建立操作風險計量模型C.高級計量法的技術要點包括制定數據清晰標準和適用規則D.高級計量法將商業銀行的所有業務劃分為九條業務線E.將銀行視為一個整體來衡量操作風險，只分析銀行整體的操作風險水平，而不對其構成進行分析【答案】ABC32、商業銀行制定資本規劃應符合（）的監管要求A.充分考慮對銀行資本水平可能產生重大負面影響的因素B.審慎估計資產質量、利潤增長及資本市場的波動性C.考慮各種資本補充來源的長期持續性D.兼顧短期和長期資本需求E.確保目標資本水平與業務發展戰略、風險偏好、風險管理和外部經營環境相適應【答案】ABCD33、銀行賬戶利率風險管理方法包括（）。A.完善銀行賬戶利率風險治理結構B.加強資產負債匹配管理C.完善商業銀行的人員配置D.實施業務多元化的發展戰略E.完善商業銀行的定價機制【答案】ABD34、中國銀監會提出的銀行監管的具體目標包括（）。A.提高銀行業