豬肉價格波動2

我國豬肉價格波動研究的方法關于我國豬肉價格波動的長期特點的研究關于我國豬肉價格波動的短期特點的研究關于豬肉價格影響因素的定量分析生豬生產者供給反應行為分析關于我國豬肉價格波動的長期特點的研究1季節調整模型1.1移動平均比率算法①首先對時間序列Yt進行中心化移動平均，得到趨勢循環序列TCt②計算SI序列SIt=Yt/TCt③對于月度數據的SI序列分別計算第j個月(j=1，2，…，12)的月度平均值，得到季節因子sj。類似地可得到季度數據的季節因子。調整季節因子得標準化季節因子Sj,即月度數據j=1，2，…，12，k=12，即同一月份的季節因子相同。④計算季節調整的最終結果：TCIt=Yt/Sjt=1,2,…,T；j=1,2,…,k

1.2CensusX12季節調整方法具體為：設Yt表示一個無奇異值的月度時間序列，通過預測和回退來拓展序列使得序列尾端不需要對季節調整公式進行修改。具體算法分三步：①季節調整的初始估計通過中心化12項移動平均計算趨勢循環要素的初始結果

計算SI項的初始估計

通過3×3移動平均計算季節因子S的初始估計消除季節因子中的殘余趨勢

季節調整結果的初始估計

②計算暫定的趨勢循環要素和最終的季節因子利用Henderson移動平均公式計算暫定的趨勢循環要素計算暫定的SI項

通過3×5項移動平均計算暫定的季節因子季節調整的第二次估計結果

③計算最終的趨勢循環要素和最終不規則要素利用Henderson移動平均公式計算最終的趨勢循環要素

計算最終的不規則要素

2濾波調整1基于H-P和B-P濾波模型的我國豬肉價格波動周期測定與分析1.1H-P濾波法假定{Yt}是一個包含有趨勢成分和周期波動成分組成的時間序列即計算H-P濾波就是從{Yt}中將YTt分離出來。時間序列{Tt}中可觀測部分趨勢{YTt}常被定義為下面的最小化問題：c(L)=(L-1-1)-(1-L)H-P濾波的問題就是使下面的損失函數最小化，即最小化問題用[c(L)YTt]來調整趨勢的變化，并隨著λ的增大而增大H-P濾波依賴于參數λ，要在趨勢要素對實際序列的跟蹤過程和趨勢光滑度之間作一個選擇。當λ=0時，Yt=YtC此時時間序列Yt

；隨著λ的增加，估計的趨勢越光滑。1.2B-P濾波法首先設計出一個Low-Pass濾波，假設其最佳形式為：其中，，為了求出濾波的最佳形式，可以通過對濾波權重ah的選擇，以達到：其中，。由此可以得到大致最佳的Low-Pass濾波LPk（p）。同理構建High-Pass濾波HPK（p）,從而過濾掉低頻率波動成分,那么HP∞(p)=1-LPk（p）。在此基礎上構建B-P濾波BPk（p，q），即在截斷點為K的條件下，B-P濾波能夠通過持續時期為p到q的經濟波動周期影響。關于我國豬肉價格波動的短期特點的研究1ARCH（p）模型

（1）

（2）（1）中y為被解釋變量，x為解釋變量，ξ誤差項。（2）w

隨機變量，pARCH的滯后階數2GARCH（p，q）模型

為保證δt2為非負數，一般要求αi

≥0，βj

≥0。變量過去的波動δt-j2和外部沖擊ξt-i2

，αi反應經濟變量前期外部沖擊對本期波動的作用強度，βj反映經濟變量過去的波動對本期波動的作用強度。當p=q=1時，可得到GARCH（1，1）模型：EGARCH（p，q）模型指數GARCH模型，γ表示波動性和收益之間關系的相關系數4CARCH模型一種成分ARCH模型，GARCH（1，1）模型將條件方差設定為

，其中是非條件方差或長期波動率，則表示條件方差的均值趨近于，在所有時期都為常數。相反的，成分ARCH模型允許均值趨近于一個變動的水平qt：描述了長期成分qt，他將在ρ

的作用下收斂到ω。典型的ρ

在0.99和1之間，所以qt緩慢接近ω。關于豬肉價格影響因素的定量分析生豬生產者供給反應行為分析4.1供給反應理論及模型4.1.1

適應性預期理論時期t的價格水平的適應性預期為：

1≥β≥0

得：（1）表示t時期的價格預期以t時期之前所有價格的全部歷史數據為依據。4.1.2農產品供給反應理論模型Nerlove模型

（2）

（3）

At實際產量；AtD長期均衡產量；P實際價格；Pe預測價格；Z其他外生變量；V隨機誤差項；0<λ<1，預期供給調整系數結合（1）~（3），消除不可觀測變量，得到估計供給反應的Nerlove模型：短期供給價格彈性為：長期供給價格彈性為：農戶對t年的價格預期是依據t-1年的價格做出的，則（1）可寫為：