AI投研系列：ClaudeCode賦能因子研究從投研輔助到標準流程Skill化

目錄理解Code 3什么是Code 3ClaudeCode的安裝 3ClaudeCode架構 4用戶級文件樹 5項目級文件樹 5ClaudeCode配置優(yōu)化 6模型服務配置 6配置 8使用Code——單agent因子構建及回測 9項目配置初始化 10單因子回測框架實現 10數據理解與因子構建 10因子回測及追蹤 12加入Code——創(chuàng)建個性化因子回測13設計 13創(chuàng)建 14調用 14小結——單agent研發(fā)優(yōu)勢及局限 15風險提示 15理解Code什么是Code的應用實現了從“信息問答”向“任務執(zhí)行”的跨越。相較于項目文件、編輯代碼或文檔、運行命令并連接開發(fā)工具鏈的能力。根據Code是一款具備智能體能力的命令行界面工Code可以實現實時聯(lián)網抓取市場數據、操控瀏覽器提取研報及財務信息、在本地環(huán)境中部署并執(zhí)行量化回測腳本，以及自動歸檔非結構化數據以構建專屬金融知識庫等任務。ICode本報告旨在基于量化研究業(yè)務的實際需求，使用成熟且靈活度較高的CodeCode配置與部署方案，以系統(tǒng)為例，通過系統(tǒng)闡以期提升金融分析與模型開發(fā)的執(zhí)行效能。的安裝CodePowerShell/CMDforWindowsCode工（則忽略此步。圖1：從官網安裝ClaudeCode

tsh后，用管理員權限打開終端ndowsPowrSh，使用官方指令：irmhttps://claude.ai/install.ps1|iex即可開始自動安裝。資料來源：ClaudeCode，2所示字樣后（遮蓋部分為個人電腦用戶名udeode已經初步安裝成功。圖2：ClaudeCode初步安裝成功字樣資料來源：ClaudeCode，成功配置后，終端直接鍵入“claude”指令即可使用ClaudeCode。圖3：成功安裝Claude資料來源：ClaudeCode，架構Code的文件架構與層級關系。Code的配置體系采用用戶級—項目級雙層架構：用戶級配置對當表1：用戶級與項目級配置對比維度用戶級項目級路徑C:\Users\用戶名\.claude\（~/.claude/）項目根目錄下.claude/作用域當前電腦的所有ClaudeCode會話僅對當前項目生效優(yōu)先級較低（被項目級覆蓋）較高（覆蓋用戶級同名配置）典型用途全局偏好、跨項目記憶、API密鑰項目專屬指令、項目記憶、自定義agent資料來源：ClaudeCodeDocs，用戶級文件樹要為“settings.json”及“settings.json”主要用于記錄長期指令，比如模型回ClaudeCode圖4：用戶級文件樹

此外，每個項目的對話記錄會被保存在用戶級目錄下的“~/.claude/projects/<項目路徑編碼.jsonl命名的獨立文件。資料來源：ClaudeCode,

項目級文件樹下圖展示了的項目級文件夾的主要文件及其功能。項目級文件夾的核心文件主要為“.claude/settings.json”、“.claude/settings.local.json”及“.caude/settngs.oca.son記錄個人在本項目中的臨時調試配置，ClaudeCode會在項目運行中根據用戶授權修改該文件?！鏑laudeCode。圖5：項目級文件樹資料來源：ClaudeCode,配置優(yōu)化模型服務配置ClaudeCode默認調用Claude系列模型，適合復雜推理、代碼生成與多步CodeCode如何配置第三方模型服務。常見配置方式主要包括兩類：一是直接修改全局或項目級settings.json等配置文件；二是借助第三方開源管理工具進行可視化管理。修改settings.json對于已適配Anthropic兼容接口的第三方模型服務，用戶可通過修改settings.jsonenv地址、認證令牌和模型映射關系，從而Codesettings.json進行設置。settings.jsonenv用于填寫用戶在Z.ai用于指定模型請PI_TIT_S可以分別指定Sonnet和Opus檔位對應的第三方模型名稱。配置完Code兼容接口，并按照上述映射調用相應模型。圖6：Settings.json配置案例資料來源：圖7：AI模型管理軟件CCSwitch

第三方軟件管理本段進一步展示了使用免費開源軟件Switch對Code進行可視化配置直接添加至該軟件中（右上角紅圈pSk為例。資料來源：CCSwitch，

CodeSwitch需要手動在配置文件.claude.json中添加一行代碼“hsomptdnbordngtrue\srs\\Code，即可開始使用（6所示，CodeDeepSeekPro模型。圖8：成功配置DeepSeek模型資料來源：ClaudeCode，Skill配置在完成基礎模型配置后，進一步部署Skills有助于提升ClaudeCode在專業(yè)的核心作用在于將特定任務的操Code在PDFExcelSkills（document-skillspdf、word、xlsx等文件）Code的安裝方式。首先，需要在激活Codemarketplaceaddanthropics/skills”將官方插件市場添加到目錄中。圖9：ClaudeCode添加官方插件市場資料來源：ClaudeCode，document-skills@anthropic-agent-skills”代碼安裝對應的sksdocumnt-sks為需要安裝的skls。Code的方法，由于具體步驟較為繁瑣，本節(jié)暫不做演示。而在插件安裝完成后，可通過在當前會話中生效。圖10：ClaudeCode安裝skills資料來源：ClaudeCode，claude-plugins-official外，用戶還可以通過第三方插件市場、Code后使用Sks所在t倉庫或其余訪問路徑安裝SkilsaudeCode的基本部署已經全部完成。使用Code——單CodeCodeCode數據讀取→因子構建→因子回測→因子優(yōu)化→再次回測agent模式（先規(guī)劃后執(zhí)行）依次完成生成與驗證。Codemarkdownpromptmarkdown完成。項目配置初始化在正式調用ClaudeCode進行因子開發(fā)與回測前，本文首先在項目根目錄圖11：單因子回測“CLAUDE.md”樣例資料來源：單因子回測框架實現數據理解與因子構建為確保agent準確理解因子定義及計算邏輯，使用markdown文件寫明想要Code配置數據庫及數據庫說明文檔的訪圖12：因子公式markdown文件示例資料來源：圖13：數據理解結果

agent資料來源：ClaudeCode,Wind，Code輸出結構化的因子計算/異常值處理以及因子公式實現等關鍵代碼片段。以便對核心邏輯進行快速復核，及時識別潛在的時序偏差及未來函數等問題。圖14：因子檢查示例資料來源：ClaudeCode，Wi